Сравнение GNR с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
GNR и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNR или QYLD.
Основные характеристики
| GNR | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.62% | 5.78% |
| Дох-ть за 1 год | 9.12% | 14.00% |
| Дох-ть за 3 года | 5.35% | 4.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.44% | 6.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.60% | 7.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 1.71 |
| Дневная вол-ть | 16.27% | 8.12% |
| Макс. просадка | -51.37% | -24.89% |
| Current Drawdown | -2.83% | -1.34% |
Корреляция
Корреляция между GNR и QYLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNR и QYLD
С начала года, GNR показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 4.60% против 7.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и QYLD
GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNR c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и QYLD
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности QYLD в 11.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3.25% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% | 2.59% | 2.46% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.75% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и QYLD
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и QYLD
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.