PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNR с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

GNR и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GNR и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNR и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		19.84%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 11.63% против 8.96% соответственно.

GNR

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.86%
С начала года
19.84%
6 месяцев
27.71%
1 год
43.54%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.99%
10 лет*
11.63%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с VAWGNR с SPYGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий GNR и QYLD

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Доходность на риск

GNR vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.00

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.61

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.57

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.59

10.32

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.00

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между GNR и QYLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и QYLD

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.31%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок GNR и QYLD

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GNRQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-24.75%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-10.84%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-24.61%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-24.75%

-23.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.84%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-3.89%

-11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.65%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и QYLD

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNRQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.90%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

7.50%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

16.43%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

14.84%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

15.51%

+6.50%