PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с OIH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while OIH is a Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.69%/yr vs -1.41%/yr for OIH. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for OIH.

Доходность

Сравнение доходности GNR и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 54.15%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 10.69% против -1.41% соответственно.

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%

OIH

1 день
1.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
54.15%
6 месяцев
45.31%
1 год
99.03%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.03%
10 лет*
-1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и OIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		54.15%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%

Correlation

The correlation between GNR and OIH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.75

The correlation between GNR and OIH shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GNR и OIH

Секторы
GNR
OIH

Сырьевые материалы

50.3%

-

Энергетика

37.6%
98.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
OIH

-

Энергетика

GNR
37.6%
OIH
98.0%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
OIH

-

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
OIH

-

Недвижимость

GNR
0.8%
OIH

-

Промышленность

GNR
0.2%
OIH

-

Финансовые услуги

GNR
0.0%
OIH

-

Здравоохранение

GNR
0.0%
OIH

-

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
OIH
1.8%

Коммуникационные услуги

GNR

-

OIH

-

Технологии

GNR

-

OIH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

VanEck Vectors Oil Services ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG

Доходность на риск

GNR vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNROIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.39

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.06

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

10.44

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.24

25.98

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIH равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNROIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.39

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

-0.03

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.01

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GNR и OIH

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNROIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-94.45%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-9.54%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-43.80%

+22.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-43.80%

+18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-89.62%

+41.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-60.91%

+59.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-48.85%

+33.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.82%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и OIH

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 4.33%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNROIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

8.15%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

20.40%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

29.38%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

36.80%

-16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

42.41%

-20.54%

Сравнение комиссий GNR и OIH

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и OIH

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности OIH в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.11%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

GNR and OIH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIH has higher volatility (8.15%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs OIH's -94.45%.

On 10-year performance, GNR leads with 10.69% vs -1.41% for OIH. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 10.69% return vs -1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

GNR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.11% for OIH.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while OIH is Energy Equities. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.35% for OIH.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор