Сравнение GNR с COMT
GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Natural Resources fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.31%/yr vs 7.96%/yr for COMT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности GNR и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.88%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 10.31% против 7.96% соответственно.
GNR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 10.31%
COMT
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- 23.88%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам GNR и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 10.87% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 23.88% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between GNR and COMT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between GNR and COMT has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNR vs. COMT — Ранг доходности на риск
GNR
COMT
Сравнение GNR c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNR | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.63 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 6.99 | +5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNR и COMT
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -51.89% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -15.58% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -15.58% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -29.00% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -39.22% | -9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -15.58% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -24.00% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.65% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и COMT
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.02% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 19.24% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 21.45% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 21.13% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 18.86% | +2.96% |
Сравнение комиссий GNR и COMT
GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и COMT
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности COMT в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.25% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.68% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
GNR and COMT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNR has higher volatility (5.94%) compared to COMT (5.02%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, GNR leads with 10.31% vs 7.96% for COMT. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GNR has performed better with a 10.31% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 2.68% for GNR.
GNR is categorized as Natural Resources, while COMT is Commodities. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.48% for COMT.
GNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNR и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор