Сравнение GNR с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
GNR и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GNR и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNR и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 11.63% против 10.07% соответственно.
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и COMT
GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
GNR vs. COMT — Ранг доходности на риск
GNR
COMT
Сравнение GNR c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.80 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.42 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.03 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 8.60 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.80 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GNR и COMT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и COMT
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и COMT
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -51.89% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -11.84% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -29.00% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -39.22% | -9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.83% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -24.38% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.17% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и COMT
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.51%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 10.34% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 15.28% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 19.87% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 20.53% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 18.69% | +3.32% |