PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNR с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNR с COMT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

GNR и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNR или COMT.

Корреляция

Корреляция между GNR и COMT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNR и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNR:

-0.35

COMT:

-0.19

Коэф-т Сортино

GNR:

-0.31

COMT:

-0.14

Коэф-т Омега

GNR:

0.96

COMT:

0.98

Коэф-т Кальмара

GNR:

-0.30

COMT:

-0.11

Коэф-т Мартина

GNR:

-0.74

COMT:

-0.54

Индекс Язвы

GNR:

8.53%

COMT:

5.59%

Дневная вол-ть

GNR:

19.80%

COMT:

16.63%

Макс. просадка

GNR:

-51.37%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

GNR:

-7.90%

COMT:

-21.55%

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 4.88% против 2.39% соответственно.

GNR

С начала года

7.17%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

1.58%

1 год

-6.86%

5 лет

13.57%

10 лет

4.88%

COMT

С начала года

-0.95%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

2.58%

1 год

-3.13%

5 лет

13.96%

10 лет

2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GNR и COMT

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNR и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг риск-скорректированной доходности GNR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNR c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и COMT

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности COMT в 4.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		4.42%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.60%2.59%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.95%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок GNR и COMT

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и COMT

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 4.01%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...