Сравнение GNR с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
GNR и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNR или COMT.
Корреляция
Корреляция между GNR и COMT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNR и COMT
Основные характеристики
GNR:
-0.06
COMT:
0.74
GNR:
0.03
COMT:
1.13
GNR:
1.00
COMT:
1.13
GNR:
-0.05
COMT:
0.40
GNR:
-0.13
COMT:
2.23
GNR:
6.33%
COMT:
4.76%
GNR:
15.23%
COMT:
14.31%
GNR:
-51.37%
COMT:
-51.89%
GNR:
-10.67%
COMT:
-17.05%
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 5.43% против 3.41% соответственно.
GNR
3.96%
0.09%
-7.30%
-1.22%
6.37%
5.43%
COMT
4.74%
5.35%
2.89%
10.45%
6.87%
3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и COMT
GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GNR и COMT
GNR
COMT
Сравнение GNR c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и COMT
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности COMT в 4.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 4.55% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.60% | 2.59% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 4.68% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и COMT
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и COMT
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.