PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks total return in excess of that of its benchmark, the J.P. Morgan EMBI Global Diversified. The fund invests primarily in non-local currency denominated debt (“external debt”) of emerging country sovereign and quasi-sovereign issuers. Under normal circumstances, it invests directly and indirectly at least 80% of its assets in debt investments tied economically to emerging countries.

Хотите диверсифицировать портфель помимо GMCDX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GMCDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GMCDX.

Лучшие диверсификаторы для GMCDX

5 фондов имеют низкую корреляцию с GMCDX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — 0.04, почти не изменилась с 0.08 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund0.040.090.08
66
MultistrategyGMCDX vs GAAVX
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund0.110.080.09
99
Government BondsGMCDX vs GUSTX
QLENX
AQR Long-Short Equity N0.150.090.04
51
Long-ShortGMCDX vs QLENX
GOFIX
GMO Resources Fund0.180.280.28
96
Energy EquitiesGMCDX vs GOFIX
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund0.240.370.37
97
Nontraditional BondsGMCDX vs GMODX
Смотреть все 77 диверсификаторов для GMCDX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит GMCDX

Добавьте GMCDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с GMCDX