PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMCDX с GOFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMCDX с GOFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMCDX (GMO Emerging Country Debt Fund) and GOFIX (GMO Resources Fund) are both mutual funds - GMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by GMO, while GOFIX is a Energy Equities fund managed by GMO. Over the past 10 years, GMCDX returned 7.84%/yr vs 14.28%/yr for GOFIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GMCDX charges 0.53%/yr vs 0.72%/yr for GOFIX.

Доходность

Сравнение доходности GMCDX и GOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMCDX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у GOFIX с доходностью 34.38%. За последние 10 лет акции GMCDX уступали акциям GOFIX по среднегодовой доходности: 7.84% против 14.28% соответственно.

GMCDX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.15%
1 год
25.77%
3 года*
20.27%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.84%

GOFIX

1 день
-1.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
34.38%
6 месяцев
35.38%
1 год
76.72%
3 года*
11.72%
5 лет*
7.46%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMCDX и GOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		8.52%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%
GOFIX
GMO Resources Fund		34.38%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%28.42%

Correlation

The correlation between GMCDX and GOFIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.35

The correlation between GMCDX and GOFIX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund

GMO Resources Fund

Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с GMOQXGMCDX с GUGAXGMCDX с PREMXGMCDX с DBELXGMCDX с FNMIXGMCDX с VEMBX
Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с DESGOFIX с QQQMGOFIX с QQQGOFIX с JEPQGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX

Доходность на риск

GMCDX vs. GOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMCDX c GOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMCDXGOFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.02
3.77

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.99
4.67

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.26

1.60

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.90

12.53

-5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.90

39.18

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMCDX vs. GOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMCDX на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа GOFIX равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMCDX и GOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMCDXGOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

3.77

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.30

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GMCDX и GOFIX

Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки GOFIX в -51.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и GOFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMCDXGOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-51.77%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-6.04%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.00%

-41.28%

+32.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-45.10%

+19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.02%

-45.98%

+19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.19%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-13.59%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.93%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GMCDX и GOFIX

Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) составляет 1.52%, в то время как у GMO Resources Fund (GOFIX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMCDXGOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

4.16%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

14.11%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

20.11%

-14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

25.18%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

25.33%

-16.00%

Сравнение комиссий GMCDX и GOFIX

GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GOFIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMCDX и GOFIX

Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности GOFIX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		5.78%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%
GOFIX
GMO Resources Fund		3.26%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%

Часто задаваемые вопросы

GMCDX and GOFIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOFIX has higher volatility (4.16%) compared to GMCDX (1.52%). In terms of maximum drawdown, GMCDX dropped -68.24% vs GOFIX's -51.77%.

GMCDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 3.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMCDX и GOFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор