PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMCDX с GMODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMCDX с GMODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).

GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GMCDX и GMODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMCDX и GMODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		0.74%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%3.83%4.01%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции GMODX по среднегодовой доходности: 7.62% против 4.36% соответственно.

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%

GMODX

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.96%
3 года*
6.18%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund

GMO Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с DBELX
Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MWCIXGMODX с APFPXGMODX с DFLEXGMODX с SVARXGMODX с RBSIXGMODX с EGRIX

Сравнение комиссий GMCDX и GMODX

GMCDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.

GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

GMCDX vs. GMODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMCDX c GMODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMCDXGMODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

3.01

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.54

4.91

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.69

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

5.16

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.85

23.65

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMCDX vs. GMODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMCDX на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMODX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMCDX и GMODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMCDXGMODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

3.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.02

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.44

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.38

-1.08

Корреляция

Корреляция между GMCDX и GMODX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMCDX и GMODX

Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности GMODX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.03%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%

Просадки

Сравнение просадок GMCDX и GMODX

Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и GMODX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMCDXGMODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-8.79%

-59.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-0.98%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-5.79%

-20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.02%

-8.79%

-17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-0.73%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-0.71%

-17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.21%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GMCDX и GMODX

GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMCDXGMODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

0.58%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

1.11%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

1.68%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

3.83%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

3.04%

+6.27%