PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLTR с COMM.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с COMM.L

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L).

GLTR и COMM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. COMM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLTR или COMM.L.

Корреляция

Корреляция между GLTR и COMM.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GLTR и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.74%
43.16%
GLTR
COMM.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLTR:

1.43

COMM.L:

-0.21

Коэф-т Сортино

GLTR:

1.97

COMM.L:

-0.21

Коэф-т Омега

GLTR:

1.25

COMM.L:

0.98

Коэф-т Кальмара

GLTR:

1.84

COMM.L:

-0.10

Коэф-т Мартина

GLTR:

6.37

COMM.L:

-0.40

Индекс Язвы

GLTR:

4.40%

COMM.L:

6.89%

Дневная вол-ть

GLTR:

19.39%

COMM.L:

12.97%

Макс. просадка

GLTR:

-55.70%

COMM.L:

-28.49%

Текущая просадка

GLTR:

-1.91%

COMM.L:

-21.14%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у COMM.L с доходностью -1.23%.

GLTR

С начала года

21.36%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

12.36%

1 год

32.17%

5 лет

10.92%

10 лет

8.32%

COMM.L

С начала года

-1.23%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

2.09%

1 год

-2.23%

5 лет

12.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLTR и COMM.L

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.

GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLTR: 0.60%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
График комиссии COMM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COMM.L: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLTR и COMM.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг риск-скорректированной доходности COMM.L, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLTR c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLTR: 1.82
COMM.L: 0.37
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLTR: 2.45
COMM.L: 0.60
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLTR: 1.31
COMM.L: 1.08
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLTR: 3.41
COMM.L: 0.19
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 7.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLTR: 7.76
COMM.L: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа COMM.L равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.82
0.37
GLTR
COMM.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и COMM.L

Ни GLTR, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLTR и COMM.L

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки COMM.L в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и COMM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.91%
-16.64%
GLTR
COMM.L

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и COMM.L

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.49%
6.49%
GLTR
COMM.L