Хотите сбалансировать вложение в GLSI? У ETF ниже самая низкая корреляция с GLSI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда GLSI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GLSI.
Лучшие диверсификаторы для GLSI
2 ETF имеют низкую корреляцию с GLSI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — 0.21, почти не изменилась с 0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 91 | Leveraged Equities, Semiconductors | GLSI vs SOXL | |
| Invesco Semiconductors ETF | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 91 | Semiconductors, Technology Equities | GLSI vs PSI | |
| Convergence Long/Short Equity ETF | 0.33 | 0.26 | — | 96 | Long-Short, Actively Managed | GLSI vs CLSE | |
| Defiance Quantum ETF | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 70 | Technology Equities | GLSI vs QTUM |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GLSI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GLSI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Progyny, Inc. (PGNY) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.08, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progyny, Inc. | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 67 | Healthcare | |
| Micron Technology, Inc. | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 99 | Technology | |
| Tesla, Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 59 | Consumer Cyclical | |
| Globalstar, Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 95 | Communication Services | |
| GigaCloud Technology Inc | 0.28 | 0.18 | — | 79 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит GLSI
Добавьте GLSI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GLSI