PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLRY с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRY с XMHQ

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

GLRY и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLRY или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между GLRY и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLRY:

0.31

XMHQ:

-0.14

Коэф-т Сортино

GLRY:

0.54

XMHQ:

-0.09

Коэф-т Омега

GLRY:

1.07

XMHQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

GLRY:

0.29

XMHQ:

-0.16

Коэф-т Мартина

GLRY:

0.92

XMHQ:

-0.43

Индекс Язвы

GLRY:

6.49%

XMHQ:

8.93%

Дневная вол-ть

GLRY:

21.77%

XMHQ:

22.89%

Макс. просадка

GLRY:

-40.60%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

GLRY:

-3.22%

XMHQ:

-8.44%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 1.48%.

GLRY

С начала года

4.14%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

2.58%

1 год

6.77%

3 года

15.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

1.48%

1 месяц

12.86%

6 месяцев

-2.19%

1 год

-3.13%

3 года

17.30%

5 лет

17.53%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий GLRY и XMHQ

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLRY и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLRY c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и XMHQ

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности XMHQ в 5.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.64%0.52%1.07%1.03%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.12%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и XMHQ

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и XMHQ

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 6.12% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...