Сравнение GLRY с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
GLRY и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLRY или XMHQ.
Основные характеристики
| GLRY | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.74% | 24.73% |
| Дох-ть за 1 год | 33.71% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 2.55% | 11.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 13.41 | 9.30 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 4.20% |
| Дневная вол-ть | 14.60% | 18.21% |
| Макс. просадка | -40.60% | -58.19% |
| Текущая просадка | -2.17% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между GLRY и XMHQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLRY и XMHQ
С начала года, GLRY показывает доходность 22.74%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 24.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и XMHQ
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLRY c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и XMHQ
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XMHQ в 4.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.77% | 1.07% | 1.03% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.83% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и XMHQ
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и XMHQ
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 5.68% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.