Сравнение GLRY с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
GLRY и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 2.09%.
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и XMHQ
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
GLRY vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
GLRY
XMHQ
Сравнение GLRY c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.67 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.13 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.18 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 4.29 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.67 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и XMHQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и XMHQ
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и XMHQ
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -58.19% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -12.54% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -25.47% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -4.40% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -9.35% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.44% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и XMHQ
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.99% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 11.42% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 20.29% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 20.76% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 20.69% | +0.79% |