PortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLRY и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GLRY и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.77%
53.14%
GLRY
XMHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLRY:

0.09

XMHQ:

-0.29

Коэф-т Сортино

GLRY:

0.28

XMHQ:

-0.27

Коэф-т Омега

GLRY:

1.04

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

GLRY:

0.09

XMHQ:

-0.27

Коэф-т Мартина

GLRY:

0.32

XMHQ:

-0.79

Индекс Язвы

GLRY:

6.17%

XMHQ:

8.39%

Дневная вол-ть

GLRY:

21.40%

XMHQ:

22.72%

Макс. просадка

GLRY:

-40.60%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

GLRY:

-11.85%

XMHQ:

-15.64%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью -6.50%.


GLRY

С начала года

-5.14%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-5.95%

1 год

0.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

-6.50%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-8.84%

1 год

-7.70%

5 лет

17.67%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLRY и XMHQ

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.


График комиссии GLRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLRY: 0.85%
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMHQ: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLRY и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLRY c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLRY, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLRY: 0.09
XMHQ: -0.29
Коэффициент Сортино GLRY, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLRY: 0.28
XMHQ: -0.27
Коэффициент Омега GLRY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLRY: 1.04
XMHQ: 0.97
Коэффициент Кальмара GLRY, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLRY: 0.09
XMHQ: -0.27
Коэффициент Мартина GLRY, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLRY: 0.32
XMHQ: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.29
GLRY
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и XMHQ

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности XMHQ в 5.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.70%0.52%1.07%1.03%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
5.55%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и XMHQ

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.85%
-15.64%
GLRY
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и XMHQ

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 13.57% и 13.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.57%
13.69%
GLRY
XMHQ