Сравнение GLDM с PHYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).
GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDM и PHYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDM и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 9.33% | 63.95% | 26.43% | 12.98% | -1.81% | -4.84% | 23.89% | 18.14% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 9.33%.
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
PHYS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 21.63%
- 1 год
- 49.54%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. PHYS — Ранг доходности на риск
GLDM
PHYS
Сравнение GLDM c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.74 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.12 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.59 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 9.31 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.74 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.48 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между GLDM и PHYS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и PHYS
Ни GLDM, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLDM и PHYS
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и PHYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDM | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -48.16% | +26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -19.35% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -21.80% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.68% | -11.80% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -21.07% | +15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 5.38% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и PHYS
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 10.44% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDM | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 10.75% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 25.20% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 28.59% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.04% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.26% | +0.52% |