Сравнение GLDM с PHYS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GLDM с PHYS

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDM или PHYS.

Корреляция

Корреляция между GLDM и PHYS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GLDM

PHYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLDM:

2.61

PHYS:

2.67

Коэф-т Сортино

GLDM:

3.33

PHYS:

3.30

Коэф-т Омега

GLDM:

1.44

PHYS:

1.45

Коэф-т Кальмара

GLDM:

5.00

PHYS:

4.48

Коэф-т Мартина

GLDM:

13.70

PHYS:

12.63

Индекс Язвы

GLDM:

2.96%

PHYS:

3.28%

Дневная вол-ть

GLDM:

15.52%

PHYS:

15.56%

Макс. просадка

GLDM:

-21.63%

PHYS:

-48.16%

Текущая просадка

GLDM:

-3.28%

PHYS:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 9.73%.

GLDM

С начала года

8.75%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

14.01%

1 год

39.47%

5 лет

12.47%

10 лет

N/A

PHYS

С начала года

9.73%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

13.51%

1 год

39.96%

5 лет

12.03%

10 лет

8.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLDM и PHYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PHYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLDM c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDM

PHYS

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GLDM

PHYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и PHYS

Ни GLDM, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDM и PHYS

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GLDM

PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и PHYS

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 4.21% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GLDM

PHYS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GLDM с PHYS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GLDM и PHYS

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLDM и PHYS

GLDM

PHYS

Сравнение GLDM c PHYS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и PHYS

Просадки

Сравнение просадок GLDM и PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и PHYS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество