PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с GDXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and GDXJ (VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GDXJ is a Materials fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 18.49%/yr vs 17.46%/yr for GDXJ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.54%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -2.55%.

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—

GDXJ

1 день
-4.40%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
6.26%
1 год
65.12%
3 года*
46.12%
5 лет*
17.46%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и GDXJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		-2.55%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-6.30%

Correlation

The correlation between GLDM and GDXJ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.77

The correlation between GLDM and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLDM и GDXJ

Секторы
GLDM
GDXJ

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
GDXJ
100.0%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

GDXJ

-

Энергетика

GLDM

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

GLDM

-

GDXJ

-

Здравоохранение

GLDM

-

GDXJ

-

Промышленность

GLDM

-

GDXJ

-

Недвижимость

GLDM

-

GDXJ

-

Технологии

GLDM

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

GLDM

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с IAUGDXJ с SGDJ

Доходность на риск

GLDM vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.32

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.74

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.99

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

4.95

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.43

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.06

+0.96

Просадки

Сравнение просадок GLDM и GDXJ

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-88.66%

+67.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-32.92%

+13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-32.92%

+13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-50.99%

+30.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-29.01%

+11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-60.50%

+54.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

13.19%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и GDXJ

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 5.47%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

16.66%

-11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

41.34%

-18.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.39%

49.79%

-23.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

41.10%

-23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

44.06%

-27.21%

Сравнение комиссий GLDM и GDXJ

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GDXJ в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и GDXJ

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.39%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and GDXJ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.66%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs GDXJ's -88.66%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 17.46% for GDXJ. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.54% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while GDXJ is Materials. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.54% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор