PortfoliosLab logo
Сравнение GLD с PHYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLD и PHYS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GLD и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
182.44%
166.53%
GLD
PHYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

2.62

PHYS:

2.52

Коэф-т Сортино

GLD:

3.44

PHYS:

3.16

Коэф-т Омега

GLD:

1.45

PHYS:

1.43

Коэф-т Кальмара

GLD:

5.42

PHYS:

4.56

Коэф-т Мартина

GLD:

14.77

PHYS:

12.79

Индекс Язвы

GLD:

2.98%

PHYS:

3.29%

Дневная вол-ть

GLD:

16.87%

PHYS:

16.79%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

PHYS:

-48.16%

Текущая просадка

GLD:

-2.07%

PHYS:

-2.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 27.65%, а PHYS немного ниже – 26.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции PHYS немного отстают с 10.15%.


GLD

С начала года

27.65%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

22.00%

1 год

42.68%

5 лет

13.89%

10 лет

10.61%

PHYS

С начала года

26.91%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

20.00%

1 год

40.90%

5 лет

13.13%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и PHYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

PHYS
Ранг риск-скорректированной доходности PHYS, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLD: 2.62
PHYS: 2.52
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLD: 3.44
PHYS: 3.16
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLD: 1.45
PHYS: 1.43
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLD: 5.42
PHYS: 4.56
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 14.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLD: 14.77
PHYS: 12.79

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.62
2.52
GLD
PHYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и PHYS

Ни GLD, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и PHYS

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.07%
-2.44%
GLD
PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и PHYS

SPDR Gold Trust (GLD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 8.31% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.31%
8.37%
GLD
PHYS