Сравнение GLD с PHYS

С начала года, GLD показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 12.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции PHYS немного отстают с 8.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни GLD, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPDR Gold Trust (GLD) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.