PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLD с PHYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLD и PHYS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GLD с PHYS

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Trust (GLD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLD или PHYS.

Доходность

Сравнение доходности GLD и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

2.26

PHYS:

2.17

Коэф-т Сортино

GLD:

2.95

PHYS:

2.72

Коэф-т Омега

GLD:

1.37

PHYS:

1.36

Коэф-т Кальмара

GLD:

4.82

PHYS:

4.06

Коэф-т Мартина

GLD:

13.13

PHYS:

11.27

Индекс Язвы

GLD:

2.98%

PHYS:

3.33%

Дневная вол-ть

GLD:

17.88%

PHYS:

17.86%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

PHYS:

-48.16%

Текущая просадка

GLD:

-3.80%

PHYS:

-4.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 25.39%, а PHYS немного ниже – 24.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции PHYS немного отстают с 9.83%.

GLD

С начала года

25.39%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

23.62%

1 год

41.01%

3 года

21.06%

5 лет

13.26%

10 лет

10.25%

PHYS

С начала года

24.88%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

22.92%

1 год

39.03%

3 года

20.48%

5 лет

12.61%

10 лет

9.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Trust

Sprott Physical Gold Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и PHYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг риск-скорректированной доходности PHYS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и PHYS

Ни GLD, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и PHYS

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и PHYS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и PHYS

SPDR Gold Trust (GLD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 7.88% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...