PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLD с PHYS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GLD и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLD и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		7.33%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 7.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции PHYS немного отстают с 13.41%.

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%

PHYS

1 день
3.81%
1 месяц
-11.73%
С начала года
7.33%
6 месяцев
19.65%
1 год
47.30%
3 года*
31.85%
5 лет*
21.17%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с IAUPHYS с SGOLPHYS с GLDMPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TOPHYS с IAUM

Доходность на риск

GLD vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.67

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.05

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.52

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

9.16

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Корреляция

Корреляция между GLD и PHYS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и PHYS

Ни GLD, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и PHYS

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и PHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-48.16%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-19.35%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-21.80%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-23.75%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-13.41%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-21.07%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.33%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и PHYS

SPDR Gold Shares (GLD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 11.06% и 11.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

11.34%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

25.16%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

28.55%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

18.02%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

16.25%

-0.38%