Сравнение GLD с PHYS
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 13.12%/yr vs 12.40%/yr for PHYS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности GLD и PHYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 13.12% против 12.40% соответственно.
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
PHYS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам GLD и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 1.64% | 63.95% | 26.43% | 12.98% | -1.81% | -4.84% | 23.89% | 18.14% | -2.64% | 12.78% |
Correlation
The correlation between GLD and PHYS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between GLD and PHYS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. PHYS — Ранг доходности на риск
GLD
PHYS
Сравнение GLD c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.51 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.62 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 3.99 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.96 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и PHYS
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и PHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -48.16% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -19.35% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -19.35% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -21.80% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -23.75% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -18.01% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -21.00% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 7.82% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и PHYS
SPDR Gold Shares (GLD) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 5.51% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.66% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 23.87% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.61% | 27.43% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.31% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.30% | -0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и PHYS
Ни GLD, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GLD and PHYS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PHYS has higher volatility (5.66%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs PHYS's -48.16%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и PHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор