PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOIX с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIOIX с ANGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) and ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both funds - GIOIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Guggenheim, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. GIOIX is actively managed, while ANGL is passively managed. Over the past 10 years, GIOIX returned 4.33%/yr vs 6.27%/yr for ANGL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GIOIX charges 0.96%/yr vs 0.35%/yr for ANGL.

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 4.33% против 6.27% соответственно.

GIOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.11%
3 года*
7.59%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.33%

ANGL

1 день
-0.21%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.64%
1 год
8.16%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIOIX и ANGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		1.12%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.55%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%

Correlation

The correlation between GIOIX and ANGL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г.

0.43

Over the past year, GIOIX and ANGL have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Macro Opportunities Fund

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с GSRTXGIOIX с AGGGIOIX с PADZXGIOIX с RPIEXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB

Доходность на риск

GIOIX vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOIX c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOIXANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.90

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
2.73

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.37

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.02

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

8.49

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOIX vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа ANGL равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOIXANGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.90

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.45

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

0.68

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.74

+1.00

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и ANGL

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIOIXANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-29.31%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-4.05%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.12%

-5.48%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-19.25%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-29.31%

+15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.30%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-3.30%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.96%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и ANGL

Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.99%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIOIXANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.37%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

3.46%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

4.31%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

7.63%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

9.28%

-6.39%

Сравнение комиссий GIOIX и ANGL

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и ANGL

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности ANGL в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.37%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		6.09%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%

Часто задаваемые вопросы

GIOIX and ANGL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANGL has higher volatility (1.37%) compared to GIOIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, GIOIX dropped -13.38% vs ANGL's -29.31%.

GIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIOIX и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор