PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOIX с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIOIX с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both funds - GIOIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Guggenheim, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. GIOIX is actively managed, while NOBL is passively managed. Over the past 10 years, GIOIX returned 4.33%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GIOIX charges 0.96%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 4.33% против 9.51% соответственно.

GIOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.11%
3 года*
7.59%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.33%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIOIX и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		1.12%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between GIOIX and NOBL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Macro Opportunities Fund

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с GSRTXGIOIX с AGGGIOIX с PADZXGIOIX с RPIEXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

GIOIX vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOIX c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOIXNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.80

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
1.24

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.14

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.99

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

2.58

+11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOIX vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOIXNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.80

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.35

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

0.57

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.64

+1.09

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и NOBL

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIOIXNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-35.43%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-9.11%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.12%

-15.36%

+13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-17.92%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-35.43%

+22.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-5.99%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-3.48%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

3.50%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и NOBL

Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.99%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIOIXNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

2.36%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

8.00%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

11.33%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

14.38%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

16.60%

-13.71%

Сравнение комиссий GIOIX и NOBL

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и NOBL

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		6.09%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

GIOIX and NOBL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.36%) compared to GIOIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, GIOIX dropped -13.38% vs NOBL's -35.43%.

GIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIOIX и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор