Сравнение GIOIX с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIOIX или NOBL.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и NOBL
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 3.88% против 10.07% соответственно.
GIOIX
7.03%
0.05%
4.85%
11.37%
4.32%
3.88%
NOBL
12.47%
-2.25%
6.86%
19.96%
9.71%
10.07%
Основные характеристики
| GIOIX | NOBL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.41 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 9.36 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 2.35 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.30 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 37.40 | 8.97 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 2.27% |
| Дневная вол-ть | 2.59% | 10.19% |
| Макс. просадка | -12.22% | -35.43% |
| Текущая просадка | -0.20% | -2.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и NOBL
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между GIOIX и NOBL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIOIX c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и NOBL
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности NOBL в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 6.32% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.48% | 4.96% | 5.43% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.00% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и NOBL
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и NOBL
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.61%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.