Сравнение GIOIX с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 4.39% против 9.54% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и NOBL
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
GIOIX vs. NOBL — Ранг доходности на риск
GIOIX
NOBL
Сравнение GIOIX c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.41 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 0.70 | +2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.09 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.54 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 1.89 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.41 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.44 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.58 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.64 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и NOBL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и NOBL
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и NOBL
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -35.43% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -11.20% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -17.92% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -35.43% | +22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -7.07% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -3.45% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 3.18% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и NOBL
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 3.55% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 8.06% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 15.24% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 14.39% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 16.59% | -13.72% |