Сравнение GIOIX с BBSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA).
GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIOIX или BBSA.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и BBSA
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у BBSA с доходностью 3.82%.
GIOIX
7.03%
0.05%
4.81%
11.32%
4.32%
3.88%
BBSA
3.82%
0.00%
3.57%
6.13%
1.26%
N/A
Основные характеристики
| GIOIX | BBSA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.41 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 9.36 | 4.30 |
| Коэф-т Омега | 2.35 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.30 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 37.37 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.51% |
| Дневная вол-ть | 2.58% | 2.82% |
| Макс. просадка | -12.22% | -9.03% |
| Текущая просадка | -0.20% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и BBSA
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BBSA в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между GIOIX и BBSA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIOIX c BBSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и BBSA
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности BBSA в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 6.32% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.48% | 4.96% | 5.43% |
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.46% | 2.93% | 1.57% | 1.67% | 2.04% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и BBSA
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что больше максимальной просадки BBSA в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и BBSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и BBSA
Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.