PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIOIX с BBSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GIOIX и BBSA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GIOIX с BBSA

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA).

GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIOIX или BBSA.

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и BBSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

GIOIX

С начала года

1.94%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

2.40%

1 год

7.85%

3 года

5.70%

5 лет

5.26%

10 лет

3.91%

BBSA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Macro Opportunities Fund

JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий GIOIX и BBSA

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BBSA в 0.05%.

GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
BBSA
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIOIX и BBSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOIX
Ранг риск-скорректированной доходности GIOIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
BBSA
Ранг риск-скорректированной доходности BBSA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBSA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIOIX c BBSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и BBSA

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как BBSA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		5.82%5.89%6.45%5.12%3.89%4.05%3.29%3.64%3.54%5.38%5.48%4.96%
BBSA
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		1.56%2.84%2.93%1.57%1.67%2.04%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и BBSA

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и BBSA

Загрузка...