PortfoliosLab logo
Сравнение GIOIX с BBSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GIOIX и BBSA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности GIOIX и BBSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.44%
10.01%
GIOIX
BBSA

Основные характеристики

Доходность по периодам


GIOIX

С начала года

1.04%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

1.54%

1 год

6.85%

5 лет

5.52%

10 лет

3.89%

BBSA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GIOIX и BBSA

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BBSA в 0.05%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIOIX и BBSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GIOIX
Ранг риск-скорректированной доходности GIOIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

BBSA
Ранг риск-скорректированной доходности BBSA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBSA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIOIX c BBSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.87
2.18
GIOIX
BBSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и BBSA

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как BBSA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
5.34%5.89%6.45%5.12%3.89%4.05%3.29%3.55%3.54%5.38%5.48%4.96%
BBSA
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
1.56%2.84%2.93%1.57%1.67%2.04%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и BBSA


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.72%
-0.84%
GIOIX
BBSA

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и BBSA

Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64%
0
GIOIX
BBSA