PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с DNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с DNL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL).

GEM и DNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEM и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEM и DNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		4.81%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		-0.36%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции GEM уступали акциям DNL по среднегодовой доходности: 7.83% против 8.28% соответственно.

GEM

1 день
0.97%
1 месяц
-6.70%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.61%
1 год
33.77%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.83%

DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с SCHE
Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с vxusDNL с VIGIDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDE

Сравнение комиссий GEM и DNL

GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

GEM vs. DNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMDNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.85

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.30

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.39

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

4.98

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. DNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа DNL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMDNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.85

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.24

+0.19

Корреляция

Корреляция между GEM и DNL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и DNL

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности DNL в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.20%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%

Просадки

Сравнение просадок GEM и DNL

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и DNL.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMDNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-44.53%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.42%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-34.85%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-34.85%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-7.70%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-10.24%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.46%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и DNL

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеют волатильность 9.00% и 8.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMDNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

8.85%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

13.75%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

19.74%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

17.94%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.52%

+0.28%