Хотите диверсифицировать портфель помимо GDXJ? ETF ниже исторически двигались иначе, чем GDXJ, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для GDXJ
582 ETF имеют низкую корреляцию с GDXJ (менее 0.3), из них 51 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.32, почти не изменилась с -0.24 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.32 | -0.24 | -0.24 | 58 | Derivative Income | GDXJ vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.23 | -0.02 | 0.10 | 54 | Oil & Gas | GDXJ vs DBE | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.21 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | GDXJ vs RBIL | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.20 | -0.01 | 0.08 | 72 | Oil & Gas | GDXJ vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.19 | 0.11 | 0.11 | 98 | Inflation-Protected Bonds | GDXJ vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с GDXJ и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.19 | -0.01 | 0.08 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.16 | -0.00 | 0.06 | 87 | Financial Services | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.15 | 0.06 | 0.20 | 86 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.13 | 0.02 | 0.16 | 68 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.12 | 0.06 | 0.17 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GDXJ
Добавьте GDXJ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GDXJ