Сравнение GDE с EAOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).
GDE и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или EAOA.
Основные характеристики
| GDE | EAOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.25% | 16.44% |
| Дох-ть за 1 год | 70.02% | 28.02% |
| Коэф-т Шарпа | 3.49 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 6.47 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 24.05 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 19.86% | 10.06% |
| Макс. просадка | -32.01% | -25.06% |
| Текущая просадка | -1.41% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между GDE и EAOA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDE и EAOA
С начала года, GDE показывает доходность 49.25%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью 16.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и EAOA
GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDE c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и EAOA
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности EAOA в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.82% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.99% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и EAOA
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и EAOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и EAOA
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.