PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с EAOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while EAOA is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. GDE is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 47.08%/yr vs 17.42%/yr for EAOA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности GDE и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью 10.26%.

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и EAOA

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%-11.02%

Correlation

The correlation between GDE and EAOA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.69

The correlation between GDE and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLY
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWXEAOA с VOO

Доходность на риск

GDE vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.28

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.21

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.99

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

13.28

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.93

+0.24

Просадки

Сравнение просадок GDE и EAOA

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-25.06%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-8.17%

-14.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-13.84%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-0.41%

-9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.31%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

1.84%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и EAOA

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

3.33%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.27%

8.65%

+15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.41%

10.75%

+17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

13.24%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

13.14%

+12.98%

Сравнение комиссий GDE и EAOA

GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и EAOA

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDE and EAOA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to EAOA (3.33%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs EAOA's -25.06%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 17.42% for EAOA. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOA has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 17.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.

GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.95% for EAOA.

GDE is categorized as Gold, while EAOA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.18% for EAOA.

EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор