Сравнение GDE с FCQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или FCQTX.
Основные характеристики
| GDE | FCQTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 50.46% | 18.40% |
| Дох-ть за 1 год | 70.77% | 30.61% |
| Коэф-т Шарпа | 3.47 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 6.43 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | 23.91 | 18.31 |
| Индекс Язвы | 2.88% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 19.87% | 11.15% |
| Макс. просадка | -32.01% | -27.34% |
| Текущая просадка | -0.62% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GDE и FCQTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDE и FCQTX
С начала года, GDE показывает доходность 50.46%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью 18.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и FCQTX
GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDE c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и FCQTX
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности FCQTX в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.76% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 1.11% | 1.31% | 0.80% | 0.76% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и FCQTX
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и FCQTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и FCQTX
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.