PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с FCQTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while FCQTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds. Over the past 3 years, GDE returned 47.08%/yr vs 19.59%/yr for FCQTX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.

Доходность

Сравнение доходности GDE и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью 10.51%.

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCQTX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.12%
1 год
25.40%
3 года*
19.59%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и FCQTX

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		10.51%20.74%15.64%21.56%-11.21%

Correlation

The correlation between GDE and FCQTX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.67

The correlation between GDE and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLY
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FEGLXFCQTX с FDKQXFCQTX с FRHMXFCQTX с VTTSX

Доходность на риск

GDE vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEFCQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.16

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.03

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.64

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

12.00

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.12

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GDE и FCQTX

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и FCQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-27.34%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-9.83%

-12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-15.53%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-0.58%

-9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.88%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.16%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и FCQTX

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

3.62%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.27%

9.64%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.41%

12.04%

+16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

14.72%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

15.05%

+11.07%

Сравнение комиссий GDE и FCQTX

GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и FCQTX

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FCQTX в 4.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.22%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDE and FCQTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to FCQTX (3.62%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs FCQTX's -27.34%.

FCQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и FCQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор