Сравнение GDE с FCQTX
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while FCQTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds. Over the past 3 years, GDE returned 39.38%/yr vs 17.82%/yr for FCQTX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.
Доходность
Сравнение доходности GDE и FCQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FCQTX с доходностью 10.56%.
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCQTX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 10.56% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -9.98% |
Correlation
The correlation between GDE and FCQTX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between GDE and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
GDE
FCQTX
Сравнение GDE c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.08 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 9.20 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и FCQTX
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и FCQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -27.34% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -9.83% | -12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -15.53% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.26% | -0.84% | -19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -5.80% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 2.22% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и FCQTX
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 4.03% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 10.83% | +15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 13.04% | +17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 14.90% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 15.09% | +12.04% |
Сравнение комиссий GDE и FCQTX
GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и FCQTX
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FCQTX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.22% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and FCQTX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (7.91%) compared to FCQTX (4.03%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs FCQTX's -27.34%.
FCQTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и FCQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор