PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GDE с FCQTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDE и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.71%
7.57%
GDE
FCQTX

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 51.31%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью 16.99%.


GDE

С начала года

51.31%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

24.71%

1 год

63.68%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FCQTX

С начала года

16.99%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

7.57%

1 год

24.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GDEFCQTX
Коэф-т Шарпа3.142.18
Коэф-т Сортино3.752.99
Коэф-т Омега1.501.40
Коэф-т Кальмара5.942.68
Коэф-т Мартина21.1513.98
Индекс Язвы3.01%1.72%
Дневная вол-ть20.29%11.01%
Макс. просадка-32.01%-27.34%
Текущая просадка-0.05%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDE и FCQTX

GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FCQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GDE и FCQTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GDE c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDE, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.142.18
Коэффициент Сортино GDE, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.752.99
Коэффициент Омега GDE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.40
Коэффициент Кальмара GDE, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.943.40
Коэффициент Мартина GDE, с текущим значением в 21.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.1513.98
GDE
FCQTX

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа FCQTX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14
2.18
GDE
FCQTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и FCQTX

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности FCQTX в 1.12%


TTM2023202220212020
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
6.73%2.22%0.81%0.00%0.00%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund
1.12%1.31%0.80%0.76%0.66%

Просадки

Сравнение просадок GDE и FCQTX

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и FCQTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-1.41%
GDE
FCQTX

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и FCQTX

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.06%
3.10%
GDE
FCQTX