PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCMFX с DFABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCMFX с DFABX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).

GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GCMFX и DFABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCMFX и DFABX

2026 (YTD)2025202420232022
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		-0.46%2.76%2.24%5.22%-0.39%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, GCMFX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

GCMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.79%
3 года*
2.53%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.83%

DFABX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.73%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с GCMFX:
GCMFX с SWCAXGCMFX с APUSXGCMFX с ATOIXGCMFX с DMREXGCMFX с GNMFXGCMFX с BATVXGCMFX с DCARX
Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с FOHFXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с NMTRXDFABX с FUENXDFABX с VMLUX

Сравнение комиссий GCMFX и DFABX

GCMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.

GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

GCMFX vs. DFABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCMFX
Ранг доходности на риск GCMFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCMFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCMFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCMFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCMFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCMFX c DFABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCMFXDFABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

3.90

-3.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

7.13

-6.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

3.50

-2.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

4.84

-4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

26.76

-24.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCMFX vs. DFABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCMFX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCMFX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCMFXDFABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.90

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

2.44

-1.75

Корреляция

Корреляция между GCMFX и DFABX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCMFX и DFABX

Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности DFABX в 2.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		3.16%3.39%3.34%2.59%1.91%2.34%2.65%2.56%2.40%1.51%0.17%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCMFX и DFABX

Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и DFABX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCMFXDFABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.08%

-2.46%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-0.50%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.06%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-0.25%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.09%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GCMFX и DFABX

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCMFXDFABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.18%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

0.40%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

0.71%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

0.97%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

0.97%

+1.77%