PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCC с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с QYLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

GCC и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или QYLD.

Корреляция

Корреляция между GCC и QYLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GCC и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCC:

0.29

QYLD:

-0.15

Коэф-т Сортино

GCC:

0.64

QYLD:

-0.11

Коэф-т Омега

GCC:

1.08

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

GCC:

0.17

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

GCC:

1.30

QYLD:

-0.58

Индекс Язвы

GCC:

4.35%

QYLD:

5.51%

Дневная вол-ть

GCC:

13.99%

QYLD:

19.26%

Макс. просадка

GCC:

-63.19%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

GCC:

-25.46%

QYLD:

-34.12%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции GCC превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 2.43% против -3.23% соответственно.

GCC

С начала года

3.03%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

6.49%

1 год

4.02%

5 лет

13.41%

10 лет

2.43%

QYLD

С начала года

-7.87%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-2.92%

5 лет

-3.57%

10 лет

-3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GCC и QYLD

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCC и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг риск-скорректированной доходности GCC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCC c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и QYLD

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности QYLD в 13.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		3.41%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.68%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок GCC и QYLD

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и QYLD

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...