Сравнение GCC с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
GCC и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или QYLD.
Основные характеристики
| GCC | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.50% | 18.06% |
| Дох-ть за 1 год | 11.54% | 22.66% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 5.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 7.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.84% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 2.98 | 16.14 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 10.05% |
| Макс. просадка | -63.19% | -24.89% |
| Текущая просадка | -29.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GCC и QYLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GCC и QYLD
С начала года, GCC показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 0.84% против 8.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и QYLD
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCC c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и QYLD
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности QYLD в 11.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.57% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.25% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и QYLD
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и QYLD
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.