PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCC с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCC и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и QYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
12.81%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 7.12% против 8.96% соответственно.


GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий GCC и QYLD

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


Доходность на риск

GCC vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCCQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.00

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.61

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.57

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

10.32

-0.62

GCC vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCCQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.00

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.56

-0.49

Корреляция

Корреляция между GCC и QYLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и QYLD

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности QYLD в 11.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок GCC и QYLD

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и QYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GCCQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-24.75%

-38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.84%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-24.61%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-24.75%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.84%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-3.89%

-31.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.65%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и QYLD

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 4.96% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCCQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.90%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

7.50%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.43%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

14.84%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

15.51%

-0.75%