Сравнение GCC с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
GCC и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 13.43% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 24.19% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
GCC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 7.31%
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и JEPI
GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
GCC vs. JEPI — Ранг доходности на риск
GCC
JEPI
Сравнение GCC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.58 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 0.92 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.79 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 3.80 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.58 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.04 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между GCC и JEPI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и JEPI
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.85% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и JEPI
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -13.71% | -49.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -7.37% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -13.71% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -4.46% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.21% | -2.07% | -33.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.14% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и JEPI
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.86% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 6.35% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 13.24% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 11.06% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 10.88% | +3.88% |