Сравнение GCC с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
GCC и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или JEPI.
Основные характеристики
| GCC | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.50% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 11.54% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 2.98 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 7.08% |
| Макс. просадка | -63.19% | -13.71% |
| Текущая просадка | -29.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GCC и JEPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GCC и JEPI
С начала года, GCC показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и JEPI
GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и JEPI
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.57% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и JEPI
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и JEPI
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.