PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCC с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с JEPI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

GCC и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или JEPI.

Корреляция

Корреляция между GCC и JEPI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GCC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCC:

0.29

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

GCC:

0.64

JEPI:

0.75

Коэф-т Омега

GCC:

1.08

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

GCC:

0.17

JEPI:

0.49

Коэф-т Мартина

GCC:

1.30

JEPI:

2.08

Индекс Язвы

GCC:

4.35%

JEPI:

3.11%

Дневная вол-ть

GCC:

13.99%

JEPI:

13.80%

Макс. просадка

GCC:

-63.19%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

GCC:

-25.46%

JEPI:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.44%.

GCC

С начала года

3.03%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

6.49%

1 год

4.02%

5 лет

13.41%

10 лет

2.43%

JEPI

С начала года

0.44%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-1.19%

1 год

6.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GCC и JEPI

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCC и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг риск-скорректированной доходности GCC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и JEPI

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности JEPI в 7.99%

TTM20242023202220212020
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		3.41%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.99%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок GCC и JEPI

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и JEPI

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.58% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...