Сравнение GCC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GCC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или VOO.
Основные характеристики
| GCC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.50% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 11.54% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.84% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.98 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 12.34% |
| Макс. просадка | -63.19% | -33.99% |
| Текущая просадка | -29.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GCC и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GCC и VOO
С начала года, GCC показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.84% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и VOO
GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и VOO
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.57% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и VOO
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и VOO
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.