PortfoliosLab logo
Сравнение GCC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCC и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GCC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.74%
557.08%
GCC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCC:

0.28

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GCC:

0.47

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GCC:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GCC:

0.12

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GCC:

0.92

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GCC:

4.26%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GCC:

13.97%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GCC:

-63.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GCC:

-25.46%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.54% против 12.12% соответственно.


GCC

С начала года

3.03%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

4.51%

1 год

3.49%

5 лет

14.53%

10 лет

2.54%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCC и VOO

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии GCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCC: 0.55%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCC
Ранг риск-скорректированной доходности GCC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCC: 0.28
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GCC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCC: 0.47
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GCC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GCC: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GCC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCC: 0.12
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GCC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCC: 0.92
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.54
GCC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и VOO

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
3.41%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GCC и VOO

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.74%
-9.90%
GCC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и VOO

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 7.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.49%
13.96%
GCC
VOO