PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GBPUSD=X с IVV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GBP/USD (GBPUSD=X) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBPUSD=X или IVV.

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и IVV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
520.30%
GBPUSD=X
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

0.59

IVV:

0.53

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

0.90

IVV:

0.87

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

1.11

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

0.10

IVV:

0.55

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

1.00

IVV:

2.27

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

4.34%

IVV:

4.56%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

7.09%

IVV:

19.37%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-36.83%

IVV:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -1.41% против 12.10% соответственно.

GBPUSD=X

С начала года

6.39%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.59%

5 лет

1.32%

10 лет

-1.41%

IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.78%

5 лет

15.70%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
GBPUSD=X: 0.59
IVV: 0.28
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GBPUSD=X: 0.90
IVV: 0.52
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
GBPUSD=X: 1.11
IVV: 1.08
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GBPUSD=X: 0.10
IVV: 0.28
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
GBPUSD=X: 1.00
IVV: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.28
GBPUSD=X
IVV

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и IVV

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.83%
-9.90%
GBPUSD=X
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и IVV

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 3.04%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.04%
14.08%
GBPUSD=X
IVV