PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBPUSD=X с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBPUSD=X с IVV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GBP/USD (GBPUSD=X) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBPUSD=X
GBP/USD		-1.65%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.54%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -0.75% против 14.16% соответственно.

GBPUSD=X

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-1.51%
1 год
1.82%
3 года*
2.17%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
-0.75%

IVV

1 день
0.14%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.40%
1 год
17.62%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBP/USD

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с ^GSPC
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

GBPUSD=X vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPUSD=X c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBPUSD=XIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.97

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.48

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.52

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

7.13

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBPUSD=X vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBPUSD=XIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.97

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.71

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.42

-0.65

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и IVV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и IVV

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

GBPUSD=XIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-55.25%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-8.89%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-24.53%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

-33.90%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.20%

-5.44%

-31.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.76%

-10.84%

-19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.57%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и IVV

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 2.56%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBPUSD=XIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

5.27%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

9.46%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

18.31%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

16.88%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.14%

18.03%

-8.89%