Сравнение GBPUSD=X с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GBP/USD (GBPUSD=X) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBPUSD=X или IVV.
Корреляция
Корреляция между GBPUSD=X и IVV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBPUSD=X и IVV
Основные характеристики
GBPUSD=X:
-0.23
IVV:
1.92
GBPUSD=X:
-0.27
IVV:
2.58
GBPUSD=X:
0.97
IVV:
1.35
GBPUSD=X:
-0.04
IVV:
2.89
GBPUSD=X:
-0.39
IVV:
11.99
GBPUSD=X:
4.03%
IVV:
2.03%
GBPUSD=X:
6.71%
IVV:
12.68%
GBPUSD=X:
-49.30%
IVV:
-55.25%
GBPUSD=X:
-40.16%
IVV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GBPUSD=X показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -1.91% против 13.27% соответственно.
GBPUSD=X
0.79%
3.67%
-3.23%
0.14%
-0.40%
-1.91%
IVV
4.38%
2.37%
10.19%
24.09%
14.50%
13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и IVV
GBPUSD=X
IVV
Сравнение GBPUSD=X c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GBPUSD=X и IVV
Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBPUSD=X и IVV
Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 2.36%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.