Сравнение GBPUSD=X с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GBP/USD (GBPUSD=X) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBPUSD=X или IVV.
Доходность
Сравнение доходности GBPUSD=X и IVV
Доходность по периодам
С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -2.01% против 13.13% соответственно.
GBPUSD=X
-0.36%
-2.75%
-0.19%
1.44%
-0.35%
-2.01%
IVV
25.45%
0.97%
11.84%
31.81%
15.61%
13.13%
Основные характеристики
| GBPUSD=X | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.26 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 0.49 | 17.60 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 6.13% | 12.17% |
| Макс. просадка | -49.30% | -55.25% |
| Текущая просадка | -39.82% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GBPUSD=X и IVV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBPUSD=X c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GBPUSD=X и IVV
Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBPUSD=X и IVV
Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 2.28%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.