PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и IVV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.34%
469.19%
GBPUSD=X
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

0.41

IVV:

-0.09

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

0.63

IVV:

-0.01

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

1.08

IVV:

1.00

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

0.07

IVV:

-0.08

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

0.66

IVV:

-0.44

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

4.28%

IVV:

3.31%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

6.97%

IVV:

15.85%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-38.85%

IVV:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -13.50%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -1.33% против 11.31% соответственно.


GBPUSD=X

С начала года

3.00%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-1.75%

1 год

1.96%

5 лет

0.96%

10 лет

-1.33%

IVV

С начала года

-13.50%

1 месяц

-13.12%

6 месяцев

-11.24%

1 год

-0.21%

5 лет

17.09%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
GBPUSD=X: 0.41
IVV: 0.09
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
GBPUSD=X: 0.63
IVV: 0.21
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком2.004.006.00
GBPUSD=X: 1.08
IVV: 1.03
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GBPUSD=X: 0.07
IVV: 0.08
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
GBPUSD=X: 0.66
IVV: 0.41

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа IVV равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.09
GBPUSD=X
IVV

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и IVV

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.85%
-17.32%
GBPUSD=X
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и IVV

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 2.19%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19%
9.00%
GBPUSD=X
IVV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab