Хотите сбалансировать вложение в GAP? У ETF ниже самая низкая корреляция с GAP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда GAP падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GAP.
Лучшие диверсификаторы для GAP
2 ETF имеют низкую корреляцию с GAP (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.06 | 0.02 | 0.01 | 100 | Ultrashort Bond | GAP vs SGOV | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 66 | Technology Equities | GAP vs XLK | |
| ProShares UltraPro QQQ | 0.35 | 0.34 | 0.42 | 51 | Leveraged Equities | GAP vs TQQQ | |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 57 | Foreign Large Cap Equities | GAP vs VEA | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.41 | 0.39 | 0.47 | 77 | Dividend | GAP vs SCHD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GAP, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GAP и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.17 | -0.16 | 0.01 | 52 | Financial Services | |
| Diamondback Energy, Inc. | -0.01 | 0.11 | 0.22 | 75 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 74 | Consumer Defensive | |
| Walmart Inc. | 0.03 | 0.12 | 0.19 | 70 | Consumer Defensive | |
| Archer-Daniels-Midland Company | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 85 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GAP
Добавьте GAP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GAP