Хотите диверсифицировать портфель помимо FZIPX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FZIPX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FZIPX
5 фондов имеют низкую корреляцию с FZIPX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.42 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.02 | 0.32 | 0.42 | 85 | Energy Equities | FZIPX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 82 | Inflation-Protected Bonds | FZIPX vs VTAPX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.17 | 0.27 | 0.33 | 95 | Bank Loan | FZIPX vs FFRHX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 75 | Long-Short | FZIPX vs QLEIX | |
| AQR Long-Short Equity Fund Class N | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 72 | Long-Short, Actively Managed | FZIPX vs QLENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FZIPX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.18 | 0.04 | 0.15 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.15 | 0.06 | 0.19 | 86 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.15 | 0.13 | 0.25 | 84 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.13 | 0.13 | 0.27 | 72 | Energy | |
| Chubb Limited | -0.12 | 0.11 | 0.29 | 87 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FZIPX
Добавьте FZIPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FZIPX