PortfoliosLab logo
Сравнение FZFLX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZFLX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.24%
209.98%
FZFLX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZFLX:

-0.18

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FZFLX:

-0.10

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FZFLX:

0.99

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FZFLX:

-0.06

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FZFLX:

-0.52

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FZFLX:

7.58%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FZFLX:

21.95%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FZFLX:

-70.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FZFLX:

-63.50%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FZFLX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%.


FZFLX

С начала года

-8.46%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-9.56%

1 год

-5.30%

5 лет

-8.75%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZFLX и VOO

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZFLX: 0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZFLX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZFLX
Ранг риск-скорректированной доходности FZFLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZFLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZFLX: -0.18
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZFLX: -0.10
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZFLX: 0.99
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZFLX: -0.06
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FZFLX: -0.52
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.57
FZFLX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и VOO

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
2.02%1.85%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и VOO

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -70.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.50%
-10.56%
FZFLX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и VOO

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
13.97%
FZFLX
VOO