Сравнение FZFLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZFLX или SPY.
Основные характеристики
| FZFLX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.59% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 38.01% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 4.23% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.82% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.18 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.95% | 12.29% |
| Макс. просадка | -42.04% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FZFLX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZFLX и SPY
С начала года, FZFLX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZFLX и SPY
FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZFLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZFLX и SPY
Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 1.58% | 1.49% | 1.99% | 2.00% | 1.20% | 3.48% | 1.69% | 1.04% | 0.81% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FZFLX и SPY
Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZFLX и SPY
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.