PortfoliosLab logo
Сравнение FZFLX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZFLX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.36%
210.17%
FZFLX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZFLX:

-0.24

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

FZFLX:

-0.20

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

FZFLX:

0.97

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FZFLX:

-0.08

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FZFLX:

-0.69

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FZFLX:

7.65%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

FZFLX:

21.95%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

FZFLX:

-70.34%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FZFLX:

-63.56%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FZFLX показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


FZFLX

С начала года

-8.62%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-5.00%

5 лет

-8.77%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZFLX и SPY

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZFLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZFLX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZFLX
Ранг риск-скорректированной доходности FZFLX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZFLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZFLX: -0.24
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZFLX: -0.20
SPY: 0.86
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZFLX: 0.97
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZFLX: -0.08
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FZFLX: -0.69
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.51
FZFLX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и SPY

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
2.02%1.85%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и SPY

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -70.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.56%
-9.89%
FZFLX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и SPY

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.28% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
15.12%
FZFLX
SPY