Сравнение FZFLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZFLX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FZFLX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FZFLX показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.
FZFLX
19.65%
7.40%
13.53%
32.85%
12.03%
N/A
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| FZFLX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 10.88 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.59% | 12.14% |
| Макс. просадка | -42.04% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZFLX и SPY
FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FZFLX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZFLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZFLX и SPY
Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 1.55% | 1.49% | 1.99% | 2.00% | 1.20% | 3.48% | 1.69% | 1.04% | 0.81% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FZFLX и SPY
Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZFLX и SPY
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.