PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXZ с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXZ returned 11.67%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 29.62%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.67% против 13.12% соответственно.

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
5.70%
С начала года
29.62%
6 месяцев
33.34%
1 год
53.31%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.67%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXZ и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.62%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between FXZ and GLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.15

Over the past year, FXZ and GLD have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FXZ и GLD

Секторы
FXZ
GLD

Сырьевые материалы

75.7%
100.0%

Промышленность

20.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FXZ
75.7%
GLD
100.0%

Промышленность

FXZ
20.4%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

FXZ
3.9%
GLD

-

Коммуникационные услуги

FXZ

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

FXZ

-

GLD

-

Энергетика

FXZ

-

GLD

-

Финансовые услуги

FXZ

-

GLD

-

Здравоохранение

FXZ

-

GLD

-

Недвижимость

FXZ

-

GLD

-

Технологии

FXZ

-

GLD

-

Коммунальные услуги

FXZ

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с MLPX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

FXZ vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.21

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.60

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

1.68

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

4.15

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.21

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.01

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FXZ и GLD

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXZGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-45.56%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-19.21%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-19.21%

-14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-21.03%

-12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-22.00%

-27.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-17.75%

+17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-16.16%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

7.73%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и GLD

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXZGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.51%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

23.16%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

26.61%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

18.00%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

15.95%

+8.92%

Сравнение комиссий FXZ и GLD

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и GLD

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXZ and GLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXZ has higher volatility (7.04%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 11.67% for FXZ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FXZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for GLD.

FXZ is categorized as Materials, while GLD is Gold. FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.40% for GLD.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор