PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXZ с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXZ с GLD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR Gold Trust (GLD).

FXZ и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или GLD.

Корреляция

Корреляция между FXZ и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.81

GLD:

1.90

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.11

GLD:

2.66

Коэф-т Омега

FXZ:

0.87

GLD:

1.34

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.60

GLD:

4.30

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.43

GLD:

11.04

Индекс Язвы

FXZ:

14.22%

GLD:

3.16%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.70%

GLD:

17.84%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

FXZ:

-22.28%

GLD:

-6.77%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.78% соответственно.

FXZ

С начала года

-2.72%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-20.56%

5 лет

13.43%

10 лет

6.76%

GLD

С начала года

21.52%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

24.37%

1 год

31.56%

5 лет

12.62%

10 лет

9.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXZ и GLD

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и GLD

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.90%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и GLD

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и GLD

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 6.28%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...