PortfoliosLab logo
Сравнение FXZ с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXZ и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FXZ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
247.43%
361.71%
FXZ
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.82

GLD:

2.49

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.10

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

FXZ:

0.87

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.59

GLD:

5.14

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.54

GLD:

14.01

Индекс Язвы

FXZ:

13.07%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.62%

GLD:

16.80%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

FXZ:

-25.04%

GLD:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.67% против 10.22% соответственно.


FXZ

С начала года

-6.18%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-20.19%

5 лет

13.31%

10 лет

6.67%

GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

20.29%

1 год

40.67%

5 лет

13.58%

10 лет

10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXZ и GLD

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXZ: 0.67%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXZ, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXZ: -0.82
GLD: 2.49
Коэффициент Сортино FXZ, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXZ: -1.10
GLD: 3.30
Коэффициент Омега FXZ, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXZ: 0.87
GLD: 1.43
Коэффициент Кальмара FXZ, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXZ: -0.59
GLD: 5.14
Коэффициент Мартина FXZ, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXZ: -1.54
GLD: 14.01

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
2.49
FXZ
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и GLD

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.97%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и GLD

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.04%
-3.44%
FXZ
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и GLD

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
8.30%
FXZ
GLD