Сравнение FXZ с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR Gold Trust (GLD).
FXZ и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или GLD.
Основные характеристики
| FXZ | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.21% | 29.71% |
| Дох-ть за 1 год | 12.38% | 36.62% |
| Дох-ть за 3 года | 3.73% | 13.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.62% | 12.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.12% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 5.01 |
| Коэф-т Мартина | 1.71 | 16.89 |
| Индекс Язвы | 6.81% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 18.92% | 14.57% |
| Макс. просадка | -65.46% | -45.56% |
| Текущая просадка | -7.61% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между FXZ и GLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и GLD
С начала года, FXZ показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 29.71%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 9.12% против 8.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и GLD
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXZ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и GLD
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.51% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% | 0.90% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и GLD
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и GLD
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.