PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXZ с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXZ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.81% против 11.81% соответственно.


FXZ

1 день
2.19%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
7.89%
С начала года
26.60%
1 год
43.07%
3 года*
8.97%
5 лет*
9.16%
10 лет*
10.81%
Всё время*
9.21%

GLD

1 день
4.14%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
-14.17%
С начала года
-1.68%
1 год
25.22%
3 года*
29.31%
5 лет*
18.80%
10 лет*
11.81%
Всё время*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$3.78M$4.07M$4.35M
$2.72B$2.53B$2.75B

Сравнение доходности по годам FXZ и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
26.60%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
GLD
SPDR Gold Shares
-1.68%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between FXZ and GLD is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.33

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.28

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.16

Over the past year, FXZ and GLD have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Materials AlphaDEX Fund

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

FXZ vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FXZ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXZGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

0.96

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

2.03

+8.31

FXZ vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXZ и GLD

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXZGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-45.56%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-26.40%

+13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-26.40%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-26.40%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-26.40%

-23.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-21.43%

+17.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-16.21%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

12.46%

-8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и GLD

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 6.91% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXZGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.16%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

20.04%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

28.35%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

18.58%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

16.18%

+8.78%

Сравнение комиссий FXZ и GLD

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и GLD

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.33%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FXZ and GLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.16%) compared to FXZ (6.91%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 11.81% vs 10.81% for FXZ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.81% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FXZ has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for GLD.

FXZ is categorized as Materials, while GLD is Gold. FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.40% for GLD.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор