Сравнение FXZ с RTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM).
FXZ и RTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или RTM.
Основные характеристики
FXZ | RTM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.25% | 7.76% |
Дох-ть за 1 год | 14.68% | 16.78% |
Дох-ть за 3 года | 5.60% | 2.83% |
Дох-ть за 5 лет | 15.22% | 13.96% |
Дох-ть за 10 лет | 9.45% | 10.24% |
Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.01 |
Дневная вол-ть | 18.87% | 16.29% |
Макс. просадка | -65.46% | -57.93% |
Current Drawdown | -3.35% | -1.04% |
Корреляция
Корреляция между FXZ и RTM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и RTM
С начала года, FXZ показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у RTM с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям RTM по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и RTM
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии RTM в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXZ c RTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и RTM
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности RTM в 1.91%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.88% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% | 0.90% |
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.91% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% | 1.45% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и RTM
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки RTM в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и RTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и RTM
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) имеют волатильность 4.93% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.