Сравнение FXZ с RTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM).
FXZ и RTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или RTM.
Корреляция
Корреляция между FXZ и RTM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и RTM
Основные характеристики
FXZ:
-0.47
RTM:
0.36
FXZ:
-0.53
RTM:
0.61
FXZ:
0.94
RTM:
1.07
FXZ:
-0.42
RTM:
0.10
FXZ:
-0.97
RTM:
1.23
FXZ:
9.04%
RTM:
4.55%
FXZ:
18.84%
RTM:
15.46%
FXZ:
-65.46%
RTM:
-84.51%
FXZ:
-16.42%
RTM:
-54.23%
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у RTM с доходностью 3.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXZ имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции RTM немного впереди с 8.81%.
FXZ
4.61%
-0.22%
-11.39%
-7.92%
10.17%
8.66%
RTM
3.96%
-0.80%
-4.79%
6.93%
10.18%
8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и RTM
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии RTM в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FXZ и RTM
FXZ
RTM
Сравнение FXZ c RTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и RTM
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности RTM в 1.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.72% | 1.80% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% |
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.97% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и RTM
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки RTM в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и RTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и RTM
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.