PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXZ с RTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXZ с RTM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM).

FXZ и RTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или RTM.

Корреляция

Корреляция между FXZ и RTM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и RTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.81

RTM:

-0.47

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.11

RTM:

-0.59

Коэф-т Омега

FXZ:

0.87

RTM:

0.93

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.60

RTM:

-0.38

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.43

RTM:

-1.04

Индекс Язвы

FXZ:

14.22%

RTM:

9.95%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.70%

RTM:

21.38%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

RTM:

-57.93%

Текущая просадка

FXZ:

-22.28%

RTM:

-13.55%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у RTM с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям RTM по среднегодовой доходности: 6.76% против 7.25% соответственно.

FXZ

С начала года

-2.72%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-20.56%

5 лет

13.43%

10 лет

6.76%

RTM

С начала года

-0.24%

1 месяц

9.78%

6 месяцев

-8.24%

1 год

-10.43%

5 лет

13.37%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXZ и RTM

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии RTM в 0.40%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и RTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c RTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа RTM равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и RTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и RTM

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности RTM в 2.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.90%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		2.11%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%1.45%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и RTM

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки RTM в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и RTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и RTM

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...