Сравнение FXZ с RTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM).
FXZ и RTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или RTM.
Основные характеристики
| FXZ | RTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.21% | 10.27% |
| Дох-ть за 1 год | 12.38% | 25.25% |
| Дох-ть за 3 года | 3.73% | 3.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.62% | 12.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.12% | 9.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 1.71 | 7.76 |
| Индекс Язвы | 6.81% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 18.92% | 15.36% |
| Макс. просадка | -65.46% | -84.51% |
| Текущая просадка | -7.61% | -50.81% |
Корреляция
Корреляция между FXZ и RTM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и RTM
С начала года, FXZ показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у RTM с доходностью 10.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXZ имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции RTM немного впереди с 9.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и RTM
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии RTM в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXZ c RTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и RTM
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности RTM в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.51% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% | 0.90% |
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.86% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и RTM
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки RTM в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и RTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и RTM
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.