Сравнение FXZ с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
FXZ и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или XME.
Основные характеристики
| FXZ | XME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.21% | 16.38% |
| Дох-ть за 1 год | 12.38% | 42.17% |
| Дох-ть за 3 года | 3.73% | 15.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.62% | 21.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.12% | 8.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 1.71 | 6.32 |
| Индекс Язвы | 6.81% | 6.50% |
| Дневная вол-ть | 18.92% | 25.99% |
| Макс. просадка | -65.46% | -85.94% |
| Текущая просадка | -7.61% | -7.89% |
Корреляция
Корреляция между FXZ и XME составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и XME
С начала года, FXZ показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 16.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXZ имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции XME немного отстают с 8.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и XME
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXZ c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и XME
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности XME в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.51% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% | 0.90% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.58% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% | 2.21% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и XME
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и XME
Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 5.63%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.