PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXZ с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXZ с XME

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both Materials funds - FXZ tracks the StrataQuant Materials Index while XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXZ returned 10.81%/yr vs 15.97%/yr for XME. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 10.81% против 15.97% соответственно.

FXZ

1 день
2.19%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
7.89%
С начала года
26.60%
1 год
43.07%
3 года*
8.97%
5 лет*
9.16%
10 лет*
10.81%
Всё время*
9.21%

XME

1 день
3.76%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
-7.87%
С начала года
8.16%
1 год
48.62%
3 года*
30.14%
5 лет*
21.87%
10 лет*
15.97%
Всё время*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FXZ

First Trust Materials AlphaDEX Fund
$3.78M$4.07M$4.35M

XME

SPDR S&P Metals & Mining ETF
$232.21M$213.93M$243.71M

Сравнение доходности по годам FXZ и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		26.60%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		8.16%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between FXZ and XME is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.81

The correlation between FXZ and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXZ и XME

Секторы
FXZ
XME

Сырьевые материалы

72.3%
75.3%

Промышленность

23.4%
0.4%

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

23.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FXZ
72.3%
XME
75.3%

Промышленность

FXZ
23.4%
XME
0.4%

Потребительский циклический сектор

FXZ
4.3%
XME

-

Коммуникационные услуги

FXZ

-

XME

-

Потребительский защитный сектор

FXZ

-

XME
0.8%

Энергетика

FXZ

-

XME
23.5%

Финансовые услуги

FXZ

-

XME

-

Здравоохранение

FXZ

-

XME

-

Недвижимость

FXZ

-

XME

-

Технологии

FXZ

-

XME
2.2%

Коммунальные услуги

FXZ

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с SLXFXZ с FXRFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT

Доходность на риск

FXZ vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FXZ c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXZXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.31

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.83

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.84

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

4.08

+6.26

FXZ vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа XME равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXZ и XME

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXZXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-85.89%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-26.49%

+13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-30.47%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-37.27%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-61.69%

+12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-15.68%

+12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-43.92%

+32.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

11.95%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и XME

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 6.91%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXZXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

11.46%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

28.09%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

37.31%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

32.76%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

32.94%

-7.98%

Сравнение комиссий FXZ и XME

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и XME

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности XME в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.33%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.33%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

FXZ and XME have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (11.46%) compared to FXZ (6.91%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, XME leads with 15.97% vs 10.81% for FXZ. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 15.97% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FXZ has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.33% for XME.

FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.35% for XME.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор