PortfoliosLab logo
Сравнение FXZ с XME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXZ и XME составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FXZ и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
247.43%
11.66%
FXZ
XME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.82

XME:

-0.14

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.10

XME:

0.01

Коэф-т Омега

FXZ:

0.87

XME:

1.00

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.59

XME:

-0.13

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.54

XME:

-0.37

Индекс Язвы

FXZ:

13.07%

XME:

12.02%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.62%

XME:

30.76%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

XME:

-85.94%

Текущая просадка

FXZ:

-25.04%

XME:

-24.63%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 6.67% против 8.82% соответственно.


FXZ

С начала года

-6.18%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-20.19%

5 лет

13.31%

10 лет

6.67%

XME

С начала года

-0.25%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-6.55%

5 лет

26.39%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXZ и XME

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.


График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXZ: 0.67%
График комиссии XME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XME: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и XME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXZ, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXZ: -0.82
XME: -0.14
Коэффициент Сортино FXZ, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXZ: -1.10
XME: 0.01
Коэффициент Омега FXZ, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXZ: 0.87
XME: 1.00
Коэффициент Кальмара FXZ, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXZ: -0.59
XME: -0.13
Коэффициент Мартина FXZ, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXZ: -1.54
XME: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа XME равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.14
FXZ
XME

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и XME

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности XME в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.97%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
0.59%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и XME

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.04%
-24.63%
FXZ
XME

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и XME

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеют волатильность 16.55% и 16.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
16.98%
FXZ
XME