PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXZ с XME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXZ с XME

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

FXZ и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или XME.

Корреляция

Корреляция между FXZ и XME составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.81

XME:

-0.16

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.11

XME:

0.01

Коэф-т Омега

FXZ:

0.87

XME:

1.00

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.60

XME:

-0.12

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.43

XME:

-0.34

Индекс Язвы

FXZ:

14.22%

XME:

12.71%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.70%

XME:

30.50%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

XME:

-85.94%

Текущая просадка

FXZ:

-22.28%

XME:

-20.76%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.43% соответственно.

FXZ

С начала года

-2.72%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-20.56%

5 лет

13.43%

10 лет

6.76%

XME

С начала года

4.87%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

-8.41%

1 год

-6.59%

5 лет

25.55%

10 лет

9.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXZ и XME

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и XME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа XME равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и XME

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности XME в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.90%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.57%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и XME

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и XME

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеют волатильность 6.28% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...