Сравнение FXZ с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
FXZ и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или XME.
Основные характеристики
| FXZ | XME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.25% | 2.71% |
| Дох-ть за 1 год | 14.68% | 27.04% |
| Дох-ть за 3 года | 5.60% | 11.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.22% | 18.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.45% | 5.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.22 |
| Дневная вол-ть | 18.87% | 22.87% |
| Макс. просадка | -65.46% | -85.94% |
| Current Drawdown | -3.35% | -18.71% |
Корреляция
Корреляция между FXZ и XME составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и XME
С начала года, FXZ показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции XME по среднегодовой доходности: 9.45% против 5.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и XME
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXZ c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и XME
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности XME в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.88% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% | 0.90% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.87% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% | 2.21% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и XME
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и XME
Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 4.93%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.