Сравнение FXU с IYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG).
FXU и IYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXU или IYG.
Доходность
Сравнение доходности FXU и IYG
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 29.87%, что значительно ниже, чем у IYG с доходностью 36.02%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям IYG по среднегодовой доходности: 8.40% против 12.17% соответственно.
FXU
29.87%
4.48%
19.99%
37.66%
9.99%
8.40%
IYG
36.02%
8.03%
23.84%
49.38%
12.45%
12.17%
Основные характеристики
| FXU | IYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 4.63 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | 12.56 | 24.21 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 2.06% |
| Дневная вол-ть | 15.20% | 15.41% |
| Макс. просадка | -48.25% | -81.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и IYG
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IYG в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между FXU и IYG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXU c IYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и IYG
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности IYG в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.23% | 2.53% | 2.03% | 1.99% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.13% | 4.13% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.14% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% | 1.14% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и IYG
Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и IYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и IYG
Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 5.07%, в то время как у iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.