PortfoliosLab logo
Сравнение FXU с IYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXU и IYG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FXU и IYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.67%
129.92%
FXU
IYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXU:

1.77

IYG:

0.89

Коэф-т Сортино

FXU:

2.36

IYG:

1.34

Коэф-т Омега

FXU:

1.33

IYG:

1.20

Коэф-т Кальмара

FXU:

3.20

IYG:

1.07

Коэф-т Мартина

FXU:

8.71

IYG:

4.12

Индекс Язвы

FXU:

3.32%

IYG:

4.82%

Дневная вол-ть

FXU:

16.34%

IYG:

22.26%

Макс. просадка

FXU:

-48.25%

IYG:

-81.84%

Текущая просадка

FXU:

-1.35%

IYG:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям IYG по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.55% соответственно.


FXU

С начала года

8.56%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

7.87%

1 год

28.08%

5 лет

12.28%

10 лет

8.41%

IYG

С начала года

-1.04%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

4.83%

1 год

20.45%

5 лет

18.38%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXU и IYG

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IYG в 0.42%.


График комиссии FXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXU: 0.62%
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYG: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXU и IYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXU
Ранг риск-скорректированной доходности FXU, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

IYG
Ранг риск-скорректированной доходности IYG, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXU c IYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXU, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXU: 1.77
IYG: 0.89
Коэффициент Сортино FXU, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXU: 2.36
IYG: 1.34
Коэффициент Омега FXU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXU: 1.33
IYG: 1.20
Коэффициент Кальмара FXU, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXU: 3.20
IYG: 1.07
Коэффициент Мартина FXU, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXU: 8.71
IYG: 4.12

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа IYG равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и IYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
0.89
FXU
IYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и IYG

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IYG в 1.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
2.32%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%2.14%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.20%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%

Просадки

Сравнение просадок FXU и IYG

Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и IYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.35%
-9.21%
FXU
IYG

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и IYG

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 8.99%, в то время как у iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.99%
14.70%
FXU
IYG