Сравнение FXR с RGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI).
FXR и RGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXR или RGI.
Основные характеристики
| FXR | RGI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.64% | 25.67% |
| Дох-ть за 1 год | 46.19% | 43.11% |
| Дох-ть за 3 года | 9.92% | 11.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 16.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.18% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 14.24 | 18.42 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 16.43% | 13.96% |
| Макс. просадка | -63.81% | -82.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | -31.94% |
Корреляция
Корреляция между FXR и RGI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXR и RGI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXR показывает доходность 25.64%, а RGI немного выше – 25.67%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям RGI по среднегодовой доходности: 11.18% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXR и RGI
FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RGI в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXR c RGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXR и RGI
Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности RGI в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.69% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.17% | 0.55% | 0.51% | 0.62% | 1.10% | 0.42% |
RGI Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.87% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок FXR и RGI
Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что меньше максимальной просадки RGI в -82.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и RGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXR и RGI
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.