Сравнение FXR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FXR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXR или VOO.
Корреляция
Корреляция между FXR и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXR и VOO
Основные характеристики
FXR:
1.12
VOO:
2.04
FXR:
1.64
VOO:
2.72
FXR:
1.20
VOO:
1.38
FXR:
1.95
VOO:
3.02
FXR:
5.51
VOO:
13.60
FXR:
3.37%
VOO:
1.88%
FXR:
16.53%
VOO:
12.52%
FXR:
-63.81%
VOO:
-33.99%
FXR:
-9.51%
VOO:
-3.52%
Доходность по периодам
С начала года, FXR показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.02% соответственно.
FXR
16.77%
-5.20%
9.96%
17.31%
11.74%
10.50%
VOO
24.65%
-0.29%
7.63%
24.77%
14.57%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXR и VOO
FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXR и VOO
Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.74% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.17% | 0.55% | 0.51% | 0.62% | 1.10% | 0.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FXR и VOO
Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXR и VOO
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.