Сравнение FXR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FXR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXR или VOO.
Корреляция
Корреляция между FXR и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXR и VOO
Основные характеристики
FXR:
-0.06
VOO:
0.52
FXR:
0.14
VOO:
0.89
FXR:
1.02
VOO:
1.13
FXR:
-0.01
VOO:
0.57
FXR:
-0.04
VOO:
2.18
FXR:
9.10%
VOO:
4.85%
FXR:
22.92%
VOO:
19.11%
FXR:
-63.81%
VOO:
-33.99%
FXR:
-15.94%
VOO:
-7.67%
Доходность по периодам
С начала года, FXR показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.42% соответственно.
FXR
-6.63%
4.39%
-13.65%
-1.37%
16.05%
9.32%
VOO
-3.41%
3.92%
-5.06%
9.92%
15.85%
12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXR и VOO
FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FXR и VOO
FXR
VOO
Сравнение FXR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXR и VOO
Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.83% | 0.72% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.17% | 0.55% | 0.51% | 0.62% | 1.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FXR и VOO
Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXR и VOO
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.