Сравнение FXH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FXH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXH или VOO.
Основные характеристики
| FXH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.89% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 16.20% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | -3.57% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.22% | 15.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.36% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 2.93% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 12.90% | 12.19% |
| Макс. просадка | -43.70% | -33.99% |
| Текущая просадка | -14.83% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между FXH и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXH и VOO
С начала года, FXH показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.36% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXH и VOO
FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXH и VOO
Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.44% | 0.24% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FXH и VOO
Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXH и VOO
First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что FXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.