PortfoliosLab logo
Сравнение FXH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXH и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FXH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
352.69%
557.08%
FXH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXH:

-0.29

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FXH:

-0.30

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FXH:

0.96

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FXH:

-0.18

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FXH:

-0.87

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FXH:

5.51%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FXH:

16.38%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FXH:

-43.70%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FXH:

-22.18%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -5.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.21% против 12.12% соответственно.


FXH

С начала года

-5.07%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-7.61%

1 год

-3.93%

5 лет

2.93%

10 лет

4.21%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXH и VOO

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXH: 0.61%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXH, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXH: -0.29
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FXH, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXH: -0.30
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FXH, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXH: 0.96
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FXH, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXH: -0.18
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FXH, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXH: -0.87
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.54
FXH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и VOO

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
0.40%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FXH и VOO

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.18%
-9.90%
FXH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и VOO

Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 10.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
13.96%
FXH
VOO