PortfoliosLab logo
Сравнение FXH с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXH и IYW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FXH и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
402.56%
1,026.49%
FXH
IYW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXH:

-0.29

IYW:

0.37

Коэф-т Сортино

FXH:

-0.30

IYW:

0.71

Коэф-т Омега

FXH:

0.96

IYW:

1.10

Коэф-т Кальмара

FXH:

-0.18

IYW:

0.42

Коэф-т Мартина

FXH:

-0.87

IYW:

1.38

Индекс Язвы

FXH:

5.51%

IYW:

7.95%

Дневная вол-ть

FXH:

16.38%

IYW:

29.96%

Макс. просадка

FXH:

-43.70%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

FXH:

-22.18%

IYW:

-14.62%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -5.07%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -10.73%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 4.21% против 18.86% соответственно.


FXH

С начала года

-5.07%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-7.61%

1 год

-3.93%

5 лет

2.93%

10 лет

4.21%

IYW

С начала года

-10.73%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-8.32%

1 год

8.93%

5 лет

20.54%

10 лет

18.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXH и IYW

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


График комиссии FXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXH: 0.61%
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYW: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXH и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXH c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXH, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXH: -0.29
IYW: 0.37
Коэффициент Сортино FXH, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXH: -0.30
IYW: 0.71
Коэффициент Омега FXH, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXH: 0.96
IYW: 1.10
Коэффициент Кальмара FXH, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXH: -0.18
IYW: 0.42
Коэффициент Мартина FXH, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXH: -0.87
IYW: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.37
FXH
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и IYW

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности IYW в 0.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
0.40%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.23%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок FXH и IYW

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.18%
-14.62%
FXH
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и IYW

Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 10.97%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
19.19%
FXH
IYW