Сравнение FXH с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
FXH и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXH или IYW.
Основные характеристики
| FXH | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.01% | 25.40% |
| Дох-ть за 1 год | 17.81% | 41.23% |
| Дох-ть за 3 года | -2.83% | 11.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 23.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.69% | 20.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.90 | 9.02 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 4.65% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 21.02% |
| Макс. просадка | -43.70% | -81.89% |
| Текущая просадка | -13.92% | -3.14% |
Корреляция
Корреляция между FXH и IYW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FXH и IYW
С начала года, FXH показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 6.69% против 20.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXH и IYW
FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXH c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXH и IYW
Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности IYW в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.43% | 0.24% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.32% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок FXH и IYW
Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXH и IYW
Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 3.42%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.