Сравнение FXA с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
FXA и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXA и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXA и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.95% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -0.43% против 21.00% соответственно.
FXA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.43%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXA и XLK
FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
FXA vs. XLK — Ранг доходности на риск
FXA
XLK
Сравнение FXA c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXA | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.71 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.97 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 6.31 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXA | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.64 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.87 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FXA и XLK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и XLK
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.93% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок FXA и XLK
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXA | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -82.05% | +41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -15.92% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -33.56% | +11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -33.56% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.78% | -11.04% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -35.17% | +16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 4.98% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и XLK
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.40%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXA | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 8.12% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 16.49% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 27.05% | -17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 24.72% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 24.33% | -14.33% |