PortfoliosLab logo
Сравнение FXA с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXA и XLK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FXA и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.63%
1,238.53%
FXA
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXA:

0.02

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

FXA:

0.10

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

FXA:

1.01

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

FXA:

0.01

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

FXA:

0.04

XLK:

0.83

Индекс Язвы

FXA:

5.78%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

FXA:

10.10%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

FXA:

-40.97%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

FXA:

-32.91%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.19%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -1.61% против 18.55% соответственно.


FXA

С начала года

3.91%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

-2.35%

1 год

-0.53%

5 лет

0.25%

10 лет

-1.61%

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-9.17%

1 год

5.05%

5 лет

19.52%

10 лет

18.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXA и XLK

FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии FXA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXA: 0.40%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXA и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXA c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXA, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXA: 0.02
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино FXA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXA: 0.10
XLK: 0.51
Коэффициент Омега FXA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXA: 1.01
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара FXA, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXA: 0.01
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина FXA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXA: 0.04
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.22
FXA
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и XLK

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности XLK в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
1.55%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%2.01%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FXA и XLK

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.91%
-13.77%
FXA
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и XLK

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 6.12%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
19.02%
FXA
XLK