Сравнение FV с PRFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ).
FV и PRFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FV или PRFZ.
Основные характеристики
| FV | PRFZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.67% | 19.33% |
| Дох-ть за 1 год | 40.28% | 42.58% |
| Дох-ть за 3 года | 6.85% | 4.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.68% | 12.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.64% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.62 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.75 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 9.74 | 11.92 |
| Индекс Язвы | 4.00% | 3.41% |
| Дневная вол-ть | 19.90% | 20.48% |
| Макс. просадка | -34.04% | -62.42% |
| Текущая просадка | -0.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FV и PRFZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FV и PRFZ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FV показывает доходность 18.67%, а PRFZ немного выше – 19.33%. За последние 10 лет акции FV превзошли акции PRFZ по среднегодовой доходности: 11.64% против 9.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и PRFZ
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PRFZ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FV c PRFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и PRFZ
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PRFZ в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.15% | 0.48% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.96% | 0.14% | 0.10% | 0.00% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.11% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок FV и PRFZ
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и PRFZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FV и PRFZ
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) составляет 5.31%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что FV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.