PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FV с PRFZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FV с PRFZ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ).

FV и PRFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FV или PRFZ.

Корреляция

Корреляция между FV и PRFZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FV и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FV:

0.14

PRFZ:

0.15

Коэф-т Сортино

FV:

0.38

PRFZ:

0.43

Коэф-т Омега

FV:

1.05

PRFZ:

1.06

Коэф-т Кальмара

FV:

0.16

PRFZ:

0.16

Коэф-т Мартина

FV:

0.50

PRFZ:

0.49

Индекс Язвы

FV:

7.38%

PRFZ:

8.81%

Дневная вол-ть

FV:

24.13%

PRFZ:

23.44%

Макс. просадка

FV:

-34.04%

PRFZ:

-62.41%

Текущая просадка

FV:

-9.12%

PRFZ:

-12.24%

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции FV превзошли акции PRFZ по среднегодовой доходности: 9.57% против 7.97% соответственно.

FV

С начала года

-3.01%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

-6.43%

1 год

3.27%

5 лет

14.69%

10 лет

9.57%

PRFZ

С начала года

-4.79%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

-11.36%

1 год

3.52%

5 лет

17.42%

10 лет

7.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FV и PRFZ

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PRFZ в 0.39%.

FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FV и PRFZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг риск-скорректированной доходности FV, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг риск-скорректированной доходности PRFZ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FV c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и PRFZ

FV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		1.42%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%1.14%

Просадки

Сравнение просадок FV и PRFZ

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и PRFZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FV и PRFZ

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) составляет 5.53%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что FV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...