Сравнение FV с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FV и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FV и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FV и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | -3.05% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 21.63% | 28.36% | 25.73% | -8.27% | 19.97% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.51% против 13.65% соответственно.
FV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.51%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и ITOT
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
FV vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FV
ITOT
Сравнение FV c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FV | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.00 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.52 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.53 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 7.25 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FV | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.00 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FV и ITOT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и ITOT
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.63% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FV и ITOT
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FV | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -55.20% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -12.34% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -25.36% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -35.00% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -5.51% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -7.02% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.61% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FV и ITOT
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FV | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.49% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 9.78% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 18.68% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 17.36% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.25% | +3.13% |