Сравнение FV с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FV и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FV или ITOT.
Основные характеристики
| FV | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.67% | 26.33% |
| Дох-ть за 1 год | 40.28% | 40.61% |
| Дох-ть за 3 года | 6.85% | 8.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.68% | 15.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.64% | 12.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.62 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.75 | 4.24 |
| Коэф-т Мартина | 9.74 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 4.00% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 19.90% | 12.73% |
| Макс. просадка | -34.04% | -55.21% |
| Текущая просадка | -0.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FV и ITOT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FV и ITOT
С начала года, FV показывает доходность 18.67%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 26.33%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.64% против 12.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и ITOT
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FV c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и ITOT
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ITOT в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.15% | 0.48% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.96% | 0.14% | 0.10% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FV и ITOT
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FV и ITOT
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.