PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - FV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dorsey Wright Focus Five Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FV returned 10.37%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FV charges 0.87%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности FV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

FV

1 день
1.48%
1 месяц
11.69%
С начала года
18.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
13.45%

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		18.14%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between FV and COWZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.75

The correlation between FV and COWZ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FV и COWZ

Секторы
FV
COWZ

Технологии

29.0%
16.0%

Промышленность

27.8%
8.4%

Финансовые услуги

19.8%

-

Здравоохранение

19.4%
21.8%

Энергетика

17.5%
16.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
11.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.4%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FV
29.0%
COWZ
16.0%

Промышленность

FV
27.8%
COWZ
8.4%

Финансовые услуги

FV
19.8%
COWZ

-

Здравоохранение

FV
19.4%
COWZ
21.8%

Энергетика

FV
17.5%
COWZ
16.9%

Потребительский циклический сектор

FV
6.4%
COWZ
11.7%

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
COWZ
10.4%

Недвижимость

FV
0.7%
COWZ

-

Сырьевые материалы

FV

-

COWZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

FV

-

COWZ
10.9%

Коммунальные услуги

FV

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

FV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.02

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.98

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.46

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

12.19

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.02

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FV и COWZ

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-38.63%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-5.00%

-8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-22.00%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-22.00%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-4.81%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.83%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и COWZ

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.56%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

7.12%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

11.13%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

17.63%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

19.93%

+1.49%

Сравнение комиссий FV и COWZ

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и COWZ

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%

Часто задаваемые вопросы

FV and COWZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FV has higher volatility (4.25%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 10.37% for FV. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.52% for FV.

FV is categorized as Large Cap Growth Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. FV tracks Dorsey Wright Focus Five Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор