PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTXH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04%
12.21%
FTXH
VOO

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%.


FTXH

С начала года

4.05%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

2.04%

1 год

13.66%

5 лет (среднегодовая)

5.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

25.52%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

12.21%

1 год

32.23%

5 лет (среднегодовая)

15.58%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


FTXHVOO
Коэф-т Шарпа1.022.62
Коэф-т Сортино1.473.50
Коэф-т Омега1.181.49
Коэф-т Кальмара1.023.78
Коэф-т Мартина3.7717.12
Индекс Язвы3.49%1.86%
Дневная вол-ть12.91%12.19%
Макс. просадка-32.11%-33.99%
Текущая просадка-7.28%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXH и VOO

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FTXH и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.022.62
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.473.50
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.49
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.023.78
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.7717.12
FTXH
VOO

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
2.62
FTXH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и VOO

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
1.61%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и VOO

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.28%
-1.36%
FTXH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и VOO

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
4.10%
FTXH
VOO