PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXH с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FTXH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXH returned 8.33%/yr vs 13.98%/yr for VOO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXH charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

FTXH

1 день
2.50%
1 месяц
3.66%
С начала года
7.62%
6 месяцев
9.20%
1 год
39.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		7.62%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%11.73%22.13%-9.51%19.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FTXH and VOO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.51

The correlation between FTXH and VOO shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXH и VOO

Секторы
FTXH
VOO

Здравоохранение

100.0%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

FTXH
100.0%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

FTXH

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

FTXH

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

FTXH

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

FTXH

-

VOO
4.9%

Энергетика

FTXH

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

FTXH

-

VOO
11.6%

Промышленность

FTXH

-

VOO
8.3%

Недвижимость

FTXH

-

VOO
1.9%

Технологии

FTXH

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

FTXH

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FTXH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXHVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.44

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.31

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

3.23

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

15.03

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.89

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FTXH и VOO

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-33.99%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.90%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-18.69%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-24.52%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.32%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.69%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.91%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и VOO

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.78%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

8.90%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

11.80%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.81%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

18.00%

+0.43%

Сравнение комиссий FTXH и VOO

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и VOO

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.19%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FTXH and VOO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXH has higher volatility (5.38%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, FTXH dropped -32.11% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 8.33% for FTXH. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FTXH.

FTXH has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.02% for VOO.

FTXH is categorized as Health & Biotech Equities, while VOO is S&P 500. FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FTXH and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXH и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор