Сравнение FTXH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FTXH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXH или VOO.
Основные характеристики
| FTXH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.82% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 23.18% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 3.97% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.94% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.93 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.63% | 12.34% |
| Макс. просадка | -32.11% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FTXH и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTXH и VOO
С начала года, FTXH показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXH и VOO
FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTXH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXH и VOO
Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.51% | 1.56% | 1.10% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.92% | 2.18% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FTXH и VOO
Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTXH и VOO
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.