PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXH с VOO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FTXH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXH или VOO.

Корреляция

Корреляция между FTXH и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXH:

-0.20

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

FTXH:

-0.14

VOO:

1.10

Коэф-т Омега

FTXH:

0.98

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

FTXH:

-0.19

VOO:

0.73

Коэф-т Мартина

FTXH:

-0.55

VOO:

2.79

Индекс Язвы

FTXH:

6.87%

VOO:

4.89%

Дневная вол-ть

FTXH:

18.72%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

FTXH:

-32.11%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FTXH:

-12.24%

VOO:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%.

FTXH

С начала года

-4.36%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

-4.48%

1 год

-3.64%

3 года

0.79%

5 лет

3.86%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.35%

3 года

16.79%

5 лет

16.77%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FTXH и VOO

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг риск-скорректированной доходности FTXH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и VOO

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.86%1.66%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и VOO

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и VOO

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...