PortfoliosLab logo
Сравнение FTSL с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSL и USHY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTSL и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

32.00%33.00%34.00%35.00%36.00%37.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.20%
37.34%
FTSL
USHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSL:

2.16

USHY:

1.60

Коэф-т Сортино

FTSL:

2.75

USHY:

2.34

Коэф-т Омега

FTSL:

1.66

USHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

FTSL:

2.38

USHY:

1.92

Коэф-т Мартина

FTSL:

17.06

USHY:

10.03

Индекс Язвы

FTSL:

0.37%

USHY:

0.89%

Дневная вол-ть

FTSL:

2.94%

USHY:

5.60%

Макс. просадка

FTSL:

-22.67%

USHY:

-22.44%

Текущая просадка

FTSL:

-0.02%

USHY:

-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.56%.


FTSL

С начала года

0.74%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.35%

5 лет

6.47%

10 лет

4.04%

USHY

С начала года

1.56%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.30%

1 год

9.15%

5 лет

6.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSL и USHY

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSL: 0.86%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSL и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSL
Ранг риск-скорректированной доходности FTSL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSL c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTSL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSL: 2.16
USHY: 1.60
Коэффициент Сортино FTSL, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSL: 2.75
USHY: 2.34
Коэффициент Омега FTSL, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTSL: 1.66
USHY: 1.35
Коэффициент Кальмара FTSL, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSL: 2.38
USHY: 1.92
Коэффициент Мартина FTSL, с текущим значением в 17.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSL: 17.06
USHY: 10.03

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа USHY равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16
1.60
FTSL
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и USHY

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности USHY в 6.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.34%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.83%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTSL и USHY

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02%
-0.80%
FTSL
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и USHY

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 2.41%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
4.20%
FTSL
USHY