PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSL с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSL с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTSL (First Trust Senior Loan Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FTSL is a High Yield Bonds fund actively managed by First Trust, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, FTSL returned 5.02%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FTSL charges 0.86%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности FTSL и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

FTSL

1 день
-0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.53%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.45%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSL и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		0.62%5.98%8.27%11.58%-2.50%3.94%2.99%2.19%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between FTSL and AVUV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.43

Сравнение распределения секторов FTSL и AVUV

Секторы
FTSL
AVUV

Сырьевые материалы

100.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

18.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

18.2%

Финансовые услуги

-

25.8%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

13.9%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

7.0%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Сырьевые материалы

FTSL
100.0%
AVUV
4.9%

Коммуникационные услуги

FTSL

-

AVUV
2.8%

Потребительский циклический сектор

FTSL

-

AVUV
18.0%

Потребительский защитный сектор

FTSL

-

AVUV
4.5%

Энергетика

FTSL

-

AVUV
18.2%

Финансовые услуги

FTSL

-

AVUV
25.8%

Здравоохранение

FTSL

-

AVUV
4.2%

Промышленность

FTSL

-

AVUV
13.9%

Недвижимость

FTSL

-

AVUV
0.7%

Технологии

FTSL

-

AVUV
7.0%

Коммунальные услуги

FTSL

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Loan Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с AAAFTSL с SJNKFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

FTSL vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSL c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSLAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.10

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.02

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.61

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

13.69

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSL vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSLAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.47

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.56

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FTSL и AVUV

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSLAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.67%

-49.42%

+26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-7.95%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-28.79%

+26.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.96%

-28.79%

+21.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.12%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-7.95%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.67%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и AVUV

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 0.36%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSLAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

4.08%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

11.34%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

17.54%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

22.74%

-19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

28.30%

-23.11%

Сравнение комиссий FTSL и AVUV

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и AVUV

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.46%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%

Часто задаваемые вопросы

FTSL and AVUV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.08%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, FTSL dropped -22.67% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.71% vs 5.02% for FTSL. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.71% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.

FTSL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 1.29% for AVUV.

FTSL is categorized as High Yield Bonds, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.86% for FTSL and 0.25% for AVUV.

FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSL и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор