PortfoliosLab logo
Сравнение FTSL с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSL и AVUV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FTSL и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.79%
80.24%
FTSL
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSL:

2.16

AVUV:

-0.28

Коэф-т Сортино

FTSL:

2.75

AVUV:

-0.23

Коэф-т Омега

FTSL:

1.66

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

FTSL:

2.38

AVUV:

-0.24

Коэф-т Мартина

FTSL:

17.06

AVUV:

-0.73

Индекс Язвы

FTSL:

0.37%

AVUV:

9.55%

Дневная вол-ть

FTSL:

2.94%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

FTSL:

-22.67%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

FTSL:

-0.02%

AVUV:

-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.99%.


FTSL

С начала года

0.74%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.45%

5 лет

6.50%

10 лет

4.04%

AVUV

С начала года

-13.99%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.42%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSL и AVUV

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSL: 0.86%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSL и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSL
Ранг риск-скорректированной доходности FTSL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSL c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTSL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSL: 2.16
AVUV: -0.28
Коэффициент Сортино FTSL, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSL: 2.75
AVUV: -0.23
Коэффициент Омега FTSL, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTSL: 1.66
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара FTSL, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSL: 2.38
AVUV: -0.24
Коэффициент Мартина FTSL, с текущим значением в 17.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSL: 17.06
AVUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16
-0.28
FTSL
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и AVUV

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности AVUV в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.34%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.92%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTSL и AVUV

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02%
-21.64%
FTSL
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и AVUV

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 2.41%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
15.36%
FTSL
AVUV