PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с DVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTCS returned 10.24%/yr vs 10.15%/yr for DVY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 10.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTCS имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции DVY немного отстают с 10.15%.

FTCS

1 день
1.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.88%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.65%
10 лет*
10.24%

DVY

1 день
0.81%
1 месяц
0.23%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.19%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.60%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between FTCS and DVY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.77

The correlation between FTCS and DVY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCS и DVY

Секторы
FTCS
DVY

Финансовые услуги

20.4%
24.9%

Промышленность

19.6%
2.1%

Здравоохранение

19.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

14.3%
13.5%

Технологии

12.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
6.0%

Энергетика

2.2%
9.1%

Сырьевые материалы

2.1%
2.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

24.2%

Финансовые услуги

FTCS
20.4%
DVY
24.9%

Промышленность

FTCS
19.6%
DVY
2.1%

Здравоохранение

FTCS
19.1%
DVY
5.0%

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.3%
DVY
13.5%

Технологии

FTCS
12.3%
DVY
3.4%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
DVY
9.4%

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
DVY
6.0%

Энергетика

FTCS
2.2%
DVY
9.1%

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
DVY
2.3%

Недвижимость

FTCS

-

DVY

-

Коммунальные услуги

FTCS

-

DVY
24.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

FTCS vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.09

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
3.06

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

3.37

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

11.90

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.09

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FTCS и DVY

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-62.59%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.89%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-16.00%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-17.54%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-41.59%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-1.16%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-8.79%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.95%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и DVY

First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Select Dividend ETF (DVY) имеют волатильность 2.86% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.83%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

7.53%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

11.15%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

15.21%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

18.01%

-2.47%

Сравнение комиссий FTCS и DVY

FTCS берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и DVY

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DVY в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.39%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and DVY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCS has higher volatility (2.86%) compared to DVY (2.83%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs DVY's -62.59%.

On 10-year performance, FTCS leads with 10.24% vs 10.15% for DVY. On fees, DVY is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTCS has performed better with a 10.24% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

DVY has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.11% for FTCS.

FTCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DVY is Large Cap Value Equities. FTCS tracks The Capital Strength Index, while DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.39% for DVY.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор