Сравнение FTCS с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
FTCS и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCS или DVY.
Основные характеристики
| FTCS | DVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.78% | 21.14% |
| Дох-ть за 1 год | 26.35% | 35.47% |
| Дох-ть за 3 года | 5.98% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.17% | 9.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.06% | 9.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 15.36 | 16.35 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 8.95% | 12.92% |
| Макс. просадка | -53.64% | -62.59% |
| Текущая просадка | -0.09% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между FTCS и DVY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и DVY
С начала года, FTCS показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и DVY
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTCS c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и DVY
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DVY в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.29% | 1.47% | 1.23% | 1.05% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% | 2.01% | 1.34% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.38% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и DVY
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и DVY
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.17%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.