PortfoliosLab logo
Сравнение FTCS с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTCS и VNQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTCS и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
473.20%
183.04%
FTCS
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTCS:

0.55

VNQ:

0.77

Коэф-т Сортино

FTCS:

0.85

VNQ:

1.14

Коэф-т Омега

FTCS:

1.12

VNQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

FTCS:

0.59

VNQ:

0.55

Коэф-т Мартина

FTCS:

2.14

VNQ:

2.63

Индекс Язвы

FTCS:

3.48%

VNQ:

5.27%

Дневная вол-ть

FTCS:

13.60%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

FTCS:

-53.63%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

FTCS:

-6.57%

VNQ:

-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.99% против 4.69% соответственно.


FTCS

С начала года

-0.41%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-3.11%

1 год

7.22%

5 лет

11.18%

10 лет

9.99%

VNQ

С начала года

-1.15%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-8.01%

1 год

12.65%

5 лет

7.74%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTCS и VNQ

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTCS: 0.56%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCS и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг риск-скорректированной доходности FTCS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTCS c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTCS: 0.55
VNQ: 0.77
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTCS: 0.85
VNQ: 1.14
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTCS: 1.12
VNQ: 1.15
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTCS: 0.59
VNQ: 0.55
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTCS: 2.14
VNQ: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.77
FTCS
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и VNQ

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VNQ в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.33%1.33%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.17%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и VNQ

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.57%
-14.54%
FTCS
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и VNQ

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 9.57%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
10.37%
FTCS
VNQ