PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTCS с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTCS и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.71%
15.80%
FTCS
VNQ

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 10.69% против 6.01% соответственно.


FTCS

С начала года

14.92%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

8.71%

1 год

20.91%

5 лет (среднегодовая)

10.56%

10 лет (среднегодовая)

10.69%

VNQ

С начала года

10.50%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

15.80%

1 год

24.89%

5 лет (среднегодовая)

4.61%

10 лет (среднегодовая)

6.01%

Основные характеристики


FTCSVNQ
Коэф-т Шарпа2.381.48
Коэф-т Сортино3.352.09
Коэф-т Омега1.441.26
Коэф-т Кальмара2.770.89
Коэф-т Мартина12.615.33
Индекс Язвы1.68%4.50%
Дневная вол-ть8.89%16.22%
Макс. просадка-53.64%-73.07%
Текущая просадка-1.68%-8.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTCS и VNQ

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


FTCS
First Trust Capital Strength ETF
График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FTCS и VNQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTCS c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.381.48
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.352.09
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.26
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.770.89
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 12.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.615.33
FTCS
VNQ

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
1.48
FTCS
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и VNQ

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VNQ в 3.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.31%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%1.34%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и VNQ

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.68%
-8.85%
FTCS
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и VNQ

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
4.77%
FTCS
VNQ