Сравнение FTCS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FTCS и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCS или VNQ.
Корреляция
Корреляция между FTCS и VNQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и VNQ
Основные характеристики
FTCS:
1.10
VNQ:
1.03
FTCS:
1.57
VNQ:
1.43
FTCS:
1.19
VNQ:
1.19
FTCS:
1.36
VNQ:
0.63
FTCS:
3.77
VNQ:
3.44
FTCS:
2.77%
VNQ:
4.72%
FTCS:
9.56%
VNQ:
15.84%
FTCS:
-53.63%
VNQ:
-73.07%
FTCS:
-2.43%
VNQ:
-8.86%
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 10.35% против 5.39% соответственно.
FTCS
4.01%
0.32%
1.42%
10.21%
10.98%
10.35%
VNQ
5.41%
3.47%
0.50%
12.77%
4.49%
5.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и VNQ
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTCS и VNQ
FTCS
VNQ
Сравнение FTCS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и VNQ
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VNQ в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.28% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.05% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% | 2.01% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.66% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и VNQ
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и VNQ
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 3.06% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.