Сравнение FTCS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FTCS и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCS или VNQ.
Корреляция
Корреляция между FTCS и VNQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и VNQ
Основные характеристики
FTCS:
0.72
VNQ:
0.56
FTCS:
1.05
VNQ:
0.83
FTCS:
1.13
VNQ:
1.11
FTCS:
0.95
VNQ:
0.35
FTCS:
2.51
VNQ:
1.90
FTCS:
2.93%
VNQ:
4.84%
FTCS:
10.21%
VNQ:
16.38%
FTCS:
-53.63%
VNQ:
-73.07%
FTCS:
-3.57%
VNQ:
-13.69%
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 10.32% против 4.39% соответственно.
FTCS
2.79%
-1.18%
-0.01%
8.04%
14.65%
10.32%
VNQ
-0.17%
-4.64%
-6.05%
9.06%
10.58%
4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и VNQ
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTCS и VNQ
FTCS
VNQ
Сравнение FTCS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и VNQ
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VNQ в 4.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.29% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.05% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% | 2.01% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.13% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и VNQ
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и VNQ
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.