Сравнение FTCS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FTCS и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCS или VNQ.
Основные характеристики
| FTCS | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.78% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 26.35% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | 5.98% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.17% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.06% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 15.36 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 8.95% | 17.13% |
| Макс. просадка | -53.64% | -73.07% |
| Текущая просадка | -0.09% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между FTCS и VNQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и VNQ
С начала года, FTCS показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 11.06% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и VNQ
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTCS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и VNQ
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.29% | 1.47% | 1.23% | 1.05% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% | 2.01% | 1.34% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и VNQ
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и VNQ
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.