PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

FTA и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTA и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.31%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.73% против 15.90% соответственно.

FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с MOATFTA с FNCMX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий FTA и SPYG

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

FTA vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTASPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.62

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.75

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

6.81

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTASPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Корреляция

Корреляция между FTA и SPYG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и SPYG

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FTA и SPYG

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

FTASPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-67.63%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-13.76%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-32.67%

+12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-32.67%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-9.06%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-24.48%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.55%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и SPYG

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 3.11%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTASPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

7.32%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

12.90%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

22.42%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

21.13%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

20.57%

-0.57%