Сравнение FTA с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
FTA и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTA или SPYV.
Основные характеристики
| FTA | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.87% | 6.78% |
| Дох-ть за 1 год | 21.17% | 24.09% |
| Дох-ть за 3 года | 5.71% | 9.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.23% | 12.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.23% | 10.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 10.80% |
| Макс. просадка | -62.45% | -58.45% |
| Current Drawdown | -1.29% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между FTA и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTA и SPYV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTA показывает доходность 6.87%, а SPYV немного ниже – 6.78%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 8.23% против 10.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTA и SPYV
FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTA c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTA и SPYV
Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPYV в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 2.01% | 2.10% | 2.15% | 1.54% | 2.03% | 1.88% | 2.28% | 1.53% | 1.56% | 2.05% | 1.79% | 1.53% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок FTA и SPYV
Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTA и SPYV
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.