PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с SPYV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - FTA is a Large Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTA returned 11.72%/yr vs 12.12%/yr for SPYV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTA charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности FTA и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTA имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции SPYV немного впереди с 12.12%.

FTA

1 день
0.72%
1 месяц
2.05%
С начала года
12.90%
6 месяцев
12.07%
1 год
25.96%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.72%

SPYV

1 день
0.07%
1 месяц
-0.35%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.49%
1 год
19.22%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		12.90%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.54%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between FTA and SPYV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.88

The correlation between FTA and SPYV shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTA и SPYV

Секторы
FTA
SPYV

Финансовые услуги

21.9%
14.5%

Коммунальные услуги

10.8%
4.3%

Энергетика

9.8%
7.0%

Здравоохранение

9.7%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.1%

Технологии

8.8%
22.4%

Промышленность

8.5%
10.5%

Недвижимость

6.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.2%

Сырьевые материалы

3.4%
3.3%

Финансовые услуги

FTA
21.9%
SPYV
14.5%

Коммунальные услуги

FTA
10.8%
SPYV
4.3%

Энергетика

FTA
9.8%
SPYV
7.0%

Здравоохранение

FTA
9.7%
SPYV
11.5%

Потребительский циклический сектор

FTA
9.0%
SPYV
11.1%

Технологии

FTA
8.8%
SPYV
22.4%

Промышленность

FTA
8.5%
SPYV
10.5%

Недвижимость

FTA
6.6%
SPYV
3.4%

Потребительский защитный сектор

FTA
6.4%
SPYV
8.9%

Коммуникационные услуги

FTA
5.0%
SPYV
3.2%

Сырьевые материалы

FTA
3.4%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

FTA vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTASPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.95

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.73

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

3.10

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

11.80

+4.18

FTA vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTA и SPYV

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTASPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-58.45%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-6.22%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-17.54%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-17.89%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-36.89%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.17%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-8.70%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.63%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и SPYV

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTASPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.78%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.32%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

9.94%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

14.37%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

16.92%

+2.99%

Сравнение комиссий FTA и SPYV

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и SPYV

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SPYV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.65%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.73%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

FTA and SPYV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTA has higher volatility (3.37%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 12.12% vs 11.72% for FTA. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 12.12% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

SPYV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.65% for FTA.

FTA is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. FTA tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.04% for SPYV.

FTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор