Сравнение FTA с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
FTA и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTA или SPYV.
Корреляция
Корреляция между FTA и SPYV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTA и SPYV
Основные характеристики
FTA:
0.06
SPYV:
0.22
FTA:
0.21
SPYV:
0.42
FTA:
1.03
SPYV:
1.06
FTA:
0.05
SPYV:
0.19
FTA:
0.19
SPYV:
0.73
FTA:
5.39%
SPYV:
4.68%
FTA:
17.28%
SPYV:
15.79%
FTA:
-62.45%
SPYV:
-58.45%
FTA:
-11.22%
SPYV:
-10.79%
Доходность по периодам
С начала года, FTA показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 7.19% против 9.37% соответственно.
FTA
-3.60%
-4.39%
-6.18%
0.68%
15.40%
7.19%
SPYV
-4.24%
-5.08%
-7.04%
2.71%
14.33%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTA и SPYV
FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTA и SPYV
FTA
SPYV
Сравнение FTA c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTA и SPYV
Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что сопоставимо с доходностью SPYV в 2.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 2.22% | 2.02% | 2.10% | 2.15% | 1.54% | 2.03% | 1.88% | 2.28% | 1.53% | 1.56% | 2.05% | 1.79% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.24% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок FTA и SPYV
Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTA и SPYV
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 12.36% и 12.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.