PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

FTA и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTA и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.31%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 10.73% против 11.42% соответственно.

FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с MOATFTA с FNCMX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий FTA и SPYV

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

FTA vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTASPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.85

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.27

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.08

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

5.09

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTASPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.85

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между FTA и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и SPYV

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок FTA и SPYV

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

FTASPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-58.45%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.03%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-17.89%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-36.89%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-4.43%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-8.77%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.56%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и SPYV

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 3.11%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTASPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.79%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.76%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

15.52%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

14.43%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

16.96%

+3.04%