Сравнение FSTFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTFX или BND.
Основные характеристики
| FSTFX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.43% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 5.03% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | 0.49% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.07% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.31% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.91 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.82 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 13.06 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 0.38% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 1.69% | 5.85% |
| Макс. просадка | -7.38% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.58% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между FSTFX и BND составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSTFX и BND
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTFX показывает доходность 2.43%, а BND немного ниже – 2.40%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTFX и BND
FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSTFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTFX и BND
Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 1.97% | 1.69% | 1.38% | 1.26% | 1.59% | 1.75% | 1.64% | 1.50% | 1.47% | 1.60% | 1.91% | 1.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FSTFX и BND
Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSTFX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.