PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTFX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
2.96%
FSTFX
BND

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.41% соответственно.


FSTFX

С начала года

2.53%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.51%

1 год

4.61%

5 лет (среднегодовая)

1.06%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

BND

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.48%

5 лет (среднегодовая)

-0.28%

10 лет (среднегодовая)

1.41%

Основные характеристики


FSTFXBND
Коэф-т Шарпа2.631.17
Коэф-т Сортино4.291.71
Коэф-т Омега1.711.20
Коэф-т Кальмара1.360.45
Коэф-т Мартина11.083.85
Индекс Язвы0.40%1.72%
Дневная вол-ть1.67%5.66%
Макс. просадка-7.38%-18.84%
Текущая просадка-0.49%-8.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTFX и BND

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
График комиссии FSTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FSTFX и BND составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTFX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTFX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.631.10
Коэффициент Сортино FSTFX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.291.61
Коэффициент Омега FSTFX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.711.19
Коэффициент Кальмара FSTFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.360.42
Коэффициент Мартина FSTFX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.083.62
FSTFX
BND

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
1.10
FSTFX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и BND

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и BND

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-8.96%
FSTFX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и BND

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
1.53%
FSTFX
BND