PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTFX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTFX с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTFX (Fidelity Limited Term Municipal Income Fund) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - FSTFX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, FSTFX returned 1.69%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FSTFX charges 0.37%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции FSTFX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.58% соответственно.

FSTFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.04%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.69%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTFX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		0.85%5.36%2.36%3.85%-4.90%0.15%3.23%4.19%1.28%2.35%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between FSTFX and BND is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.35

The correlation between FSTFX and BND shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с FSTFX:
FSTFX с FLTMXFSTFX с VTEXFSTFX с SUBFSTFX с FUENXFSTFX с MTUMFSTFX с JPSTFSTFX с VTCLX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

FSTFX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTFX
Ранг доходности на риск FSTFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTFX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTFXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.36

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
2.03

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.24

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.92

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

5.80

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTFX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTFXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.36

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.01

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.29

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.59

+0.99

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и BND

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTFXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-18.58%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-2.68%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.00%

-5.92%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.65%

-17.91%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.65%

-18.58%

+10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.37%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-3.06%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.88%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и BND

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTFXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.23%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.66%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

3.78%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

6.02%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

5.53%

-3.48%

Сравнение комиссий FSTFX и BND

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и BND

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		2.43%2.99%2.03%1.70%0.92%1.08%1.58%1.92%1.65%1.56%1.60%1.62%

Часто задаваемые вопросы

FSTFX and BND have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.23%) compared to FSTFX (0.45%). In terms of maximum drawdown, FSTFX dropped -9.50% vs BND's -18.58%.

FSTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTFX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор