Сравнение FSTFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTFX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTFX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | -0.18% | 5.36% | 2.36% | 3.85% | -4.90% | 0.15% | 3.23% | 4.19% | 1.28% | 2.35% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTFX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTFX имеют среднегодовую доходность 1.62%, а акции BND немного впереди с 1.67%.
FSTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.62%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTFX и BND
FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FSTFX vs. BND — Ранг доходности на риск
FSTFX
BND
Сравнение FSTFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTFX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.99 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.41 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.18 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.81 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 4.98 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.99 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.04 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.30 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.59 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между FSTFX и BND составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTFX и BND
Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 2.35% | 2.99% | 2.03% | 1.70% | 0.92% | 1.08% | 1.58% | 1.92% | 1.65% | 1.56% | 1.60% | 1.62% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FSTFX и BND
Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -18.58% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -2.44% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.65% | -17.91% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.65% | -18.58% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -2.58% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -3.07% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.89% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTFX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.63% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.52% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 4.30% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 6.00% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 5.52% | -3.48% |