PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.98%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.78% против 14.14% соответственно.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.98%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.28%
3 года*
8.76%
5 лет*
6.86%
10 лет*
5.78%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FSRRX и VOO

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FSRRX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.01

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.53

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.55

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.56

7.31

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.01

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.71

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.26

Корреляция

Корреляция между FSRRX и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и VOO

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.42%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и VOO

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-33.99%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-11.98%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-24.52%

+11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-33.99%

+14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.55%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.72%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.55%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

5.34%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

9.47%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

18.11%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

16.82%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

17.99%

-11.26%