Хотите диверсифицировать портфель помимо FSMDX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FSMDX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FSMDX
7 фондов имеют низкую корреляцию с FSMDX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.42 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.07 | 0.32 | 0.42 | 85 | Energy Equities | FSMDX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 82 | Inflation-Protected Bonds | FSMDX vs VTAPX | |
| Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I... | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 98 | Municipal Bonds | FSMDX vs FMNDX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.17 | 0.27 | 0.33 | 95 | Bank Loan | FSMDX vs FFRHX | |
| AQR Long-Short Equity Fund Class N | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 72 | Long-Short, Actively Managed | FSMDX vs QLENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FSMDX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.17 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.15 | 0.09 | 0.17 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.09 | 0.12 | 0.25 | 86 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.08 | 0.15 | 0.27 | 84 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.07 | 0.19 | 0.31 | 72 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.06 | 0.18 | 0.29 | 65 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FSMDX
Добавьте FSMDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FSMDX